主题：关于套利

 首先肯定不能加载2个合约。只需要加载一个品种即可。加载多个会导致重复下单的。

你这里我不知道你代码怎么写的。但是你可以参考下系统自带的套利后台模块：

此主题相关图片如下：temp.png

范例里面的区别就是套利的数据是用代码调用过来的，而不是从套利合约上获取。但是下单这块你自己写的代码里面，必须和这里一致，都是直接对品种下单才行。你是不能直接对套利合约下单的。

 所以你要是监控一个具体品种，就像范例里面这样就行了。如果是监控套利合约，那其实也可以，等于说是价差就不用算了。

另外，后台能否直接对套利的连续合约下单 比如范例中的 if11,如果写成if00,系统就直接对连续合约下单，是吗？

”

直接监控套利，就是不用算那个价差了，最新价本来就是价差。

能直接对连续合约下单。是可以的。你指定到IF00,RB00这种连续合约代码就行了。

“另外，我想问下，一般用CALLstock函数，后台运算时，一般会取多少根来运算？ ”

这个不涉及到使用多少根的操作在里面，它不是计算均线啥的，这个是基于你当前K线位置取值的。有数据就能取到，没数据就取不到。

是按照时间对齐的方式的，而不是限定了K线数据量。

比如你现在图表上你加载了三天的1分钟数据。那么你现在跨周期调用其他周期的数据，它在时间跨度上也同样是无法超出三天这个时间范围的。调用日线，那就是最多三个日线，其他的以此类推。 

1. 都是一样的原则。无论后台图表，跨周期调用就是这个规则，无论你有没有加载在图表上。

2.“比如日线策略引用小周期指标，是否会因此导致计算量超大”  那这就是无法避免的了。但是这主要是和被调用的指标有关。