主题：超过5次止损就不交易了

请教：我想写一个限制交易次数的 代码，怎么写，比如超过5次止损就不交易了，止损后退出。

一、日内限制交易次数范例（图表程序化）    

           //该策略适用于图表程序化交易
           //该策略适用于分钟周期
           //此范例仅供显示，请勿直接用于入市交易

           VARIABLE：NUM=0;                            // 全局变量,来控制当天交易次数
           CS:=3;                                              //限定一天最多交易3次

           MA5:=MA(CLOSE, 5);
           MA20:=MA(CLOSE, 20);

           COND1:=CROSS(MA5,MA20);
           COND2:=CROSS(MA20,MA5);

          

           IF COND2 AND HOLDING>0 THEN SELL(1,1,MARKET);     //平仓

           IF COND1 AND HOLDING=0 AND NUM<CS THEN             //开仓
             BEGIN
             BUY(1,1,MARKET);
             NUM:=NUM+1;
             END

 

           IF TIME=CLOSETIME(0) THEN NUM:=0;             // CLOSETIME(0)是取商品期货最后一节的交易时间,收盘的同时,NUM赋值为0。

是这样吗？如果是周内呢？

周内不太好搞，因为遇到节假日一周可能不足五天。这时候判断会不稳定。不太好限定在一个法定周内。可能只能说按照五个交易日这样处理。