主题：debugfile在序列计算模式下如何解决重复输出的问题

我参照了之前类似问题的帖子中的解决方法，写了如下代码：

我的问题是当日内的重复买入和日志记录是过滤掉了，但是精细化历史回测显示把之后几日本来命中买入规则应该执行的买入也都给过滤掉了，之后几日里本应买入并记录的日志也给过滤掉了。

我的原始代码太长，我做了一个简化的版本，做精细化历史回测一样可以复现这个问题。

还是用之前的回测周期和光莆股份做案例，用精细化历史测评回测结果显示还是只有一次交易

明白了，我把time判断改成islastbar后生效了。

我今天把测试程序部署到线上做模拟账户的实测，发现改用islastbar之后线上实测还是按照序列时间重复输出debugfile了。

是日线，但是我是后台交易，用的序列计算，事实上是触发了无数次的下单和输出debugfile

周期设置是日线，重复下单的问题我排查了下，有可能是由于有两个预警条件都采用了一个策略公式导致每只命中规则的个股都下单了两次。周一我把策略公式拆分成两个，分别用在两个预警上验证下是否就可以避免重复下单的问题。

可问题是我的公式设计目标就是用序列模式的，如何在序列模式下避免这样的问题呢？

如果我的公式采用逐k线模式运行，那么只能等当日k线走完时才能判断是否命中了买点或卖点规则，这时候股价可能已经涨得很高了，此时追高的风险会加大很多。而采用序列计算模式，则可以在刚命中规则时立即采取行动，股价刚开始启动，但还没有涨得很高。这是逐k线模式不能替代的，也是序列计算的优势啊。否则就没有序列模式存在的必要了。