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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 多策略的时候，如何避免持仓读取相互影响

   

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主题：多策略的时候，如何避免持仓读取相互影响
帅哥哟，离线，有人找我吗？
NH
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等级：论坛游侠 帖子：223 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/1 16:31:23 		多策略的时候，如何避免持仓读取相互影响  发帖心情 Post By：2020/8/13 9:06:00    Post IP：58.246.57.26[显示全部帖子]

后台交易。多策略对一个账户交易，单策略里 会有加仓。加仓的时候会读取是否已有持仓。  那么多策略的时候 怎么避免其他策略的持仓 被当下的策略读取呢？

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等级：论坛游侠 帖子：223 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/1 16:31:23 		  发帖心情 Post By：2020/8/13 10:11:51    Post IP：112.64.62.45[显示全部帖子]

那么那些 有几十组 上百组策略的  交易是如何实现的呢？ 准备几百个账户吗？
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帅哥哟，离线，有人找我吗？
NH
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等级：论坛游侠 帖子：223 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/1 16:31:23 		  发帖心情 Post By：2020/8/14 11:15:12    Post IP：112.64.62.45[显示全部帖子]

//固定时间间隔,有信号就下单,信号闪烁情况下造成HOLDING值不稳定,故不能调用图表的HOLDING来控制仓位，必须使用后台程序化交易, 总体思路是用BARPOS和全局变量结合起来,控制是否开仓。

//序列模式运行

//t1_flag 0表示没有仓位，1表示持有多头，-1表示持有空头

//bar控制一根K线只能有一次开平仓

ss:=1; //手数

ma5:ema(c,5);

buycond:=h>ma5;

sellcond:=l<ma5;


 

//平多

if extgbdata('t1_flag')>0 and sellcond  and barpos>extgbdata('bar')  then

  begin

  tsell(1,ss,mkt);

  extgbdataset('t1_flag',0);

  end


 

//平空

if extgbdata('t1_flag')<0 and buycond and barpos>extgbdata('bar')  then

  begin

  tsellshort(1,ss,mkt);

  extgbdataset('t1_flag',0);

  end  
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等级：论坛游侠 帖子：223 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/1 16:31:23 		  发帖心情 Post By：2020/8/14 11:15:47    Post IP：112.64.62.45[显示全部帖子]

//固定时间间隔,有信号就下单,信号闪烁情况下造成HOLDING值不稳定,故不能调用图表的HOLDING来控制仓位，必须使用后台程序化交易, 总体思路是用BARPOS和全局变量结合起来,控制是否开仓。

//序列模式运行

//t1_flag 0表示没有仓位，1表示持有多头，-1表示持有空头

//bar控制一根K线只能有一次开平仓

ss:=1; //手数

ma5:ema(c,5);

buycond:=h>ma5;

sellcond:=l<ma5;


 

//平多

if extgbdata('t1_flag')>0 and sellcond  and barpos>extgbdata('bar')  then

  begin

  tsell(1,ss,mkt);

  extgbdataset('t1_flag',0);

  end


 

//平空

if extgbdata('t1_flag')<0 and buycond and barpos>extgbdata('bar')  then

  begin

  tsellshort(1,ss,mkt);

  extgbdataset('t1_flag',0);

  end  
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等级：论坛游侠 帖子：223 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/3/1 16:31:23 		  发帖心情 Post By：2020/8/14 12:04:53    Post IP：112.64.62.45[显示全部帖子]

是否可以用这个办法限制 开仓次数？
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