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共有3011人关注过本帖树形打印复制链接主题：换月风险

保罗1122

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等级：新手上路帖子：92 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/12/13 11:04:29

换月风险

Post By：2020/7/31 14:02:58 Post IP：101.88.135.202[只看该作者]

使用主连合约进行程序化交易，换月时如果还持有原主力合约，与不换月相比，可能增加哪些风险？

wenarm

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Post By：2020/7/31 14:09:42 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

绝大部分分品种的换月过程都很平滑，虽然换月后，原主力合约的行情走势及成交量不会出现急剧变化的情况，所以风险基本是对等的。股指和原油合约除外，很多时候他们都到最后交易日，会存在被强平的情况（我们会在最后交易日前一天强制换月）。

对于用户来说，可以直接使用移仓换月功能。

编程无捷径，技巧靠积累。

保罗1122

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Post By：2020/7/31 15:07:37 Post IP：101.88.135.202[只看该作者]

按照主连合约测试推导出的模型，为了与模型回测的做法一摸一样，实际交易时，到了换月那天应该怎么操作？

FireScript

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等级：超级版主帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18

Post By：2020/7/31 15:14:36 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

工具-选项这里设置下移仓换月就行了。

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命数如织，当如磐石。

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主题：换月风险