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主题:关于回测移仓换月的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
andy8301
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等级:新手上路 帖子:1 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/7/16 13:43:44
关于回测移仓换月的问题  发帖心情 Post By:2020/7/20 16:29:31    Post IP:39.78.247.110[显示全部帖子]

使用金字塔进行程序化交易回测一年数据,如果牵涉到移仓换月的问题如何处理?如果不处理的话跨合约总会存在差价的问题,这样结果会失真,请告诉我这种情况如何处理?

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