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一代天骄

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突破交易及时成交的写法？以及及时成交改注意什么问题？ 发帖心情

Post By：2020/6/29 10:03:55 Post IP：27.154.209.87[只看该作者]

我用h>20日高点或是l<20日低点，然后用的是marketr市价及时成交可以吗？我的策略是日级别策略

wenarm

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Post By：2020/6/29 10:12:39 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

使用high，low作为条件因子项，只能说明条件结果更稳定健壮。不会像close这种存在波动。

市价指令，只能说明交易所在时间相同的情况下，按价格优先成交。

而你问的，应该是想在条件满足时及时触发下单动作。这个需求，和上面没有必然关系，自己运行模式适用固定时间间隔，就是在条件满足是及时触发下单动作。

编程无捷径，技巧靠积累。

一代天骄

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Post By：2020/6/29 10:20:28 Post IP：27.154.209.87[只看该作者]

我想问的是，因为我用的是日级别的数据，而不是tick数据，我的策略是日级别策略，因为我看到你们金字塔的函数说明，marketr这个函数评测的时候是收盘价测评，然后实盘交易的时候是市价委托及时成交，这样会不会造成测评和实盘交易过大？这个问题困惑我很久了

FireScript

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Post By：2020/6/29 10:27:18 Post IP：58.246.57.26[只看该作者]

“这个函数评测的时候是收盘价测评，然后实盘交易的时候是市价委托及时成交”

因为历史回测是肯定无法模拟市价成交这种情况的，所以要么取当前K收盘要么就用次个K开盘价价格作为成交价。其实历史回测是更接近于实盘的走完K模式。你走完K市价成交的价格和当时K的收盘价或者次个K的开盘价，因为在时间上是在一个很小范围内，一般价格就算有差异，也不会有太大差异。但是你这里是日线级别的日内交易，那你估计是固定轮询模式交易的了吧，那就没有太好的办法了。

命数如织，当如磐石。

一代天骄

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Post By：2020/6/29 10:30:53 Post IP：27.154.209.87[只看该作者]

那怎么就是说金字塔平台没法实现日级别策略及时成交？