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主题：[求助]编写求助红色//后括号部分是问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：新手上路 帖子：16 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/12/27 16:31:06 		[求助]编写求助红色//后括号部分是问题  发帖心情 Post By：2020/5/21 17:00:34    Post IP：113.222.187.148[只看该作者]

input:inATR(14,1,100,1),risk(1,0,3,0.1),m(5,0,5,1),db(1,0.1,100,0.1); 
//risk风险，m是ATR比例，inATR日数,db品种最小波动
VARIABLE:n=0;
rATR:=MA(ref(tr,1),inATR);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
//OPP:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
OPP:=ref(open,barslast(todaybar=1));//开盘价
buyo:=OPP+(INTPART(rATR/m/db))*db;//开盘价+浮动区间上轨
sello:=OPP-(INTPART(rATR/m/db))*db;//开盘价+浮动区间下轨

lotst:asset*risk*0.005/(rATR*multiplier),linethick0; 
lots:=if(risk=0,1,lotst); //如果risk取0，表示固定开1手
T1:=TIME>090000 AND TIME <145500;
T2:=TIME>=145800;//需要加入交易时间限制来防止结尾开两次仓位 //(这里的时间设置的是早上开盘那怎么改成当天生成的第一根k线呢？、或者晚上9:30-第二天15:00，以及停了夜盘也不受影响的写法)

tbc:=h ＜＞ l;//判断是否停板
if holding=0 and tbc then //不是停板才可以交易 (有时候)
begin 
if h ＞ buyo and n<2 and T1 then //开多  
begin 
buyp:=max(o,buyo); 
buy(1,lots,limitr,buyp);//(买入的价格并不是设计的价格设计的是开盘价+atr/5为上轨买点，但是这个测试的时候完全不对，比如测试棕榈连续，2.4日显示买入价为5510,2.5日显示买入价为5641)
n:=n+1; 
end;//开多结束 
else if l ＜ sello and n<2 and T1 then //开空 
begin 
sellp:=min(o,sello); 
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
n:=n+1; 
end;
if time=CLOSETIME(0)then n:=0;//清空交易次数限定 
end;//holding=0 

if holding＞0 and tbc then //已有多仓 
begin 
exitlongp:=enterprice-2*rATR/m; //两倍百分比ATR止损
if l ＜exitlongp and enterbars ＜＞0 or T2 then //出场 
begin  
sell(1,0,MARKETR);  
end;//出场 
 
end;//else 
begin
if holding＜0 and tbc then //已有空仓 
begin 
exitlongp:=enterprice+2*rATR/m; 
if h ＞exitlongp and enterbars ＜＞0 or T2 then //出场 
begin  
sellshort(1,0,MARKETR);  
end;//出场 
end;//else 
end;//holding＜0 

持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis;
可用现金:cash(0),linethick0;
[此贴子已经被作者于2020/5/21 17:02:30编辑过]
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/5/21 17:10:00    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 1.“(这里的时间设置的是早上开盘那怎么改成当天生成的第一根k线呢？、或者晚上9:30-第二天15:00，以及停了夜盘也不受影响的写法)”
 这是要做什么样的时间限制？限制交易时间还是限制要在白盘收盘平仓？你重新描述下这个逻辑。
2.“//(买入的价格并不是设计的价格设计的是开盘价+atr/5为上轨买点，但是这个测试的时候完全不对，比如测试棕榈连续，2.4日显示买入价为5510,2.5日显示买入价为5641)”

什么周期上的运行结果。

命数如织，当如磐石。
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日内1分钟

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问题1:这个主要是想确定开盘价，以夜盘开盘价为准，之前是设置了一个区间，但是考虑到有时候没有夜盘，怕有影响

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第一次提交的时候没有预览 结果字看不清，第二次编辑一直显示审核 不好意思

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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/5/21 17:32:44    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

如果要取第一个K的开盘价可以用ref(o,TODAYBAR)。有夜盘取到夜盘的，没有则取到白盘的 。你可以试下。

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input:inATR(14,1,100,1),risk(1,0,3,0.1),m(5,0,5,1),db(2,0.1,100,0.1); 
//risk风险，m是ATR比例，inATR日数,db品种最小波动
VARIABLE:n=0;
rATR:=MA(ref(tr,1),inATR);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
//OPP:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
OPP:=ref(o,TODAYBAR);
buyo:=OPP+(INTPART(rATR/m/db))*db;//开盘价+浮动区间上轨
sello:=OPP-(INTPART(rATR/m/db))*db;//开盘价+浮动区间下轨

lotst:asset*risk*0.005/(rATR*multiplier),linethick0; 
lots:=if(risk=0,1,lotst); //如果risk取0，表示固定开1手
//T1:=TIME>090000 AND TIME <145500;
T2:=TIME>=145800;//需要加入交易时间限制来防止结尾开两次仓位

tbc:=h ＜＞ l;//判断是否停板
if holding=0 and tbc then //不是停板才可以交易 
begin 
if h ＞ buyo and n<2 then //开多  
begin 
buyp:=max(o,buyo); 
buy(1,lots,limitr,buyp);
n:=n+1; 
end;//开多结束 
else if l ＜ sello and n<2 then //开空 
begin 
sellp:=min(o,sello); 
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
n:=n+1; 
end;
if time=CLOSETIME(0)then n:=0;//清空交易次数限定 
end;//holding=0 

if holding＞0 and tbc then //已有多仓 
begin 
exitlongp:=enterprice-2*rATR/m; //两倍百分比ATR止损
if l ＜exitlongp and enterbars ＜＞0 or T2 then //出场 
begin  
sell(1,0,MARKETR);  
end;//出场 
 
end;//else 
begin
if holding＜0 and tbc then //已有空仓 
begin 
exitlongp:=enterprice+2*rATR/m; 
if h ＞exitlongp and enterbars ＜＞0 or T2 then //出场 
begin  
sellshort(1,0,MARKETR);  
end;//出场 
end;//else 
end;//holding＜0 

持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis;
可用现金:cash(0),linethick0;

//你好，改成了以后，出现了新问题，没改前2.4日是做多但是不知道为什么现在变成做空了，设计是做多，而且价格问题依然没有改变，不是open±ATR/5这个上下轨
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1. 开仓价 是buyp:=max(o,buyo);  取这个buyo和开盘价的最高价。如果不是buyo那就是开仓K的开盘价。
2.(INTPART(rATR/m/db))*db  这个值恒为0. 不知道你原本思路是怎样的。反正这个直接全是0.
3.至于信号变成了开空这个，代码里面你只是改了取值的方式。影响到信号的只有K线数据的起点位置可能会影响到。你改的那个不影响整体逻辑。

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1.是这个设计思路，价格大于等于上轨用buyo，开盘价跳空高开用开盘价。
2.这个值是想取前14日ATR的m分之一，然后按可交易价格取整来，开盘价加减这个值设置交易上下轨(最小跳动价位DB是自己手动设置的，最小跳动价格可以自动跟踪品种自己变吗？、)，(INTPART(rATR/m/db))*db不是很明白为啥是0，请问一下应该改成什么样呢？、
3.改成OPP:=ref(o,TODAYBAR)有点问题，感觉这个第一根K线的取值时间点有点问题，我使用原先的OPP:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN)这个，2.4日棕榈是正常做多，这个先不考虑了 我还是按原来的再多加入一段时间来限制交易时间段好了。

设置了时间段的，(INTPART(rATR/m/db))*db这个值不知道应该怎么修改。

input:inATR(14,1,100,1),risk(1,0,3,0.1),m(5,0,5,1),db(2,0.1,100,0.1); 
//risk风险，m是ATR比例，inATR日数,db品种最小波动
VARIABLE:n=0;
rATR:=MA(ref(tr,1),inATR);
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
OPP:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
//OPP:=ref(o,TODAYBAR);
buyo:=OPP+(INTPART(rATR/m/db))*db;//开盘价+浮动区间上轨
sello:=OPP-(INTPART(rATR/m/db))*db;//开盘价+浮动区间下轨

lotst:asset*risk*0.005/(rATR*multiplier),linethick0; 
lots:=if(risk=0,1,lotst); //如果risk取0，表示固定开1手
T1:=TIME>090000 AND TIME <145500;//开仓时间
T2:=TIME>213000 AND TIME <230000;//开仓时间
T3:=T1 OR T2;
T4:=TIME>=145800;//需要加入交易时间限制来防止结尾开两次仓位

tbc:=h <> l;//判断是否停板
if holding=0 and tbc then //不是停板才可以交易 
begin 
if h >= buyo and n<2 and T3 then //开多  
begin 
buyp:=max(o,buyo); 
buy(1,lots,limitr,buyp);
n:=n+1; 
end;//开多结束 
else if l <= sello and n<2 then //开空 
begin 
sellp:=min(o,sello); 
buyshort(1,lots,limitr,sellp);
n:=n+1; 
end;
if time=CLOSETIME(0)then n:=0;//清空交易次数限定 
end;//holding=0 

if holding>0 and tbc then //已有多仓 
begin 
exitlongp:=enterprice-2*rATR/m; //两倍百分比ATR止损
if l <exitlongp and enterbars <>0 or T4 then //出场 
begin  
sell(1,0,MARKETR);  
end;//出场 
 
end;//else 
begin
if holding < 0 and tbc then //已有空仓 
begin 
exitlongp:=enterprice+2*rATR/m; 
if h > exitlongp and enterbars <> 0 or T4 then //出场 
begin  
sellshort(1,0,MARKETR);  
end;//出场 
end;//else 
end;//holding＜0 

持仓:holding,linethick0;
资产:asset,noaxis;
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为0 是因为经过取值之后的缘故。这个rATR的值基本都小于10，再除5，再加上取整。最终导致值变成0.

这个地方你应该输出看下你这里的rATR的值。都不大。 所以你这里估计要调整下思路了。比如调整下M值，M太大，atr则太小。
[此贴子已经被作者于2020/5/22 13:50:20编辑过]

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