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主题：关于跨周期函数的引用
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等级：新手上路 帖子：37 积分：307 威望：0 精华：0 注册：2010/6/3 23:17:15 		关于跨周期函数的引用  发帖心情 Post By：2010/6/4 10:04:12    Post IP：222.141.187.41[显示全部帖子]

我是金字塔的新用户，水平很低，还望不吝赐教

 

如果在5分钟周期引用60分钟的均线交叉作为过滤条件，还需要在模型中说明使用周期吗？

 

如：TBUY(COND and  HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作

 

可以写成：TBUY(COND AND CROSS(YYMA.MA1#HOUR(5),YYMA.MA2#HOUR(10)) and  HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作

 

其中的yyma是我自定义的指标名称，

yyma

MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);

上面的写法对吗？
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等级：新手上路 帖子：37 积分：307 威望：0 精华：0 注册：2010/6/3 23:17:15 		[求助]  发帖心情 Post By：2010/6/4 10:35:31    Post IP：222.141.187.41[显示全部帖子]

market是指在测试时以次周期开盘价进行统计测试，

 

而如果模型在实际交易时在信号出现时立即下单，那么测试的结果与真实交易的结果会有很大偏差吧？

 

如果想在模型测试时以真实的指令价测试，应该在模型中写入什么函数？
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等级：新手上路 帖子：37 积分：307 威望：0 精华：0 注册：2010/6/3 23:17:15 		  发帖心情 Post By：2010/6/4 13:33:43    Post IP：222.141.187.41[显示全部帖子]

怎么样实现在后台程序化模型测试时以真实的指令价测试？？？

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