主题：过滤无效波动的公式如何写？

就下图这里的几个信号，如果你的买卖信号取决于上一次买卖的盈亏浮动情况。那你这个逻辑 就陷入死循环了 跳不出来了。

假设你第一个位置的信号，可以正常出来，因为它判断的是这一段之前的一次交易情况。那后面的就都出不了信号，不仅仅这一段，一直到后面都不行。因为你要判断上次交易盈亏的结果会恒为不成立。 

此主题相关图片如下：temp.png

你的思路差不多是对图表模型信号的进一步筛选过滤，这个操作肯定是无法在模型本身上实现出来的。必须独立出来，从一个观察者的角度才能操作。 或许你可以考虑跨指标调用的方式去实现。你原本模型假设是A模型，你现在新建一个新的模型B，在模型B 对模型A的 情况进行调用和判断，然后再选择性下单，比如上次盈亏不满足条件的，我在B模型不下单，这种情况下A模型的逻辑是不收到影响的，B模型就只相当于是一个观察和选择的角度了。