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wenarm

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Post By：2020/3/7 21:35:35 Post IP：101.88.241.192[显示全部帖子]

夏普指数：公式Sharpe Ratio =年化收益率/夏普方差。其中夏普方差是始测历时内资产的直线回归偏离度。夏普值是衡量收益的稳定性的重要参数。夏普指数数值越高，代表权益曲线越平滑。若为负值，表示承受风险但回报率反而不如存银行。

可以按这个算下

编程无捷径，技巧靠积累。

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主题：怎么感觉夏普值太高啦