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主题：关于指数交易限制问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
xxinstar100
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		关于指数交易限制问题  发帖心情 Post By：2020/2/25 21:29:38    Post IP：223.74.173.220[只看该作者]


后台程序化交易，利用中证500指数计算条件，去买卖IC00合约。会不会有T+1的限定？  比如中证500只能一买一卖，而IC00是T+0，交易次数没有限制。

我发现今天按照模型今天会成交几次的，一开始有成交，后面就没有提示信号了

比如：
开多:=      TBUY(KD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开多信号
平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
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wenarm
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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 8:34:49    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

没有你说的限制。建议你用debugfile跟踪自己的条件。不要拿图表信号和后台信号对比。没有意义。

 

编程无捷径，技巧靠积累。
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 8:44:25    Post IP：183.194.169.168[只看该作者]

不会的。不会因为监控的是T+1就影响到实际下单品种的交易。建议你把KD,PD这些条件都进行一些调试输出。比如用debugout或者debugfile 


命数如织，当如磐石。
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xxinstar100
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		中证500指数交易问题  发帖心情 Post By：2020/2/26 15:11:12    Post IP：223.73.130.11[只看该作者]


今天再次出现同样的情况，前面2次（一卖一买）出现信号，成功成交，后面再次出现时的就没有信号。通过DEBUGOUT观察计算没有问题，就是没有触发信号。

代码情况：
平多:=     TSELL(PD,1,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
DEBUGOUT('当前平多条件%.0f',PD);
DEBUGOUT('当前平多开仓%.0f',平多);

DEBUGOUT输出情况：PD一直提示是1，平多一直是0；
20.02.26 14:45:59 SH905
当前平多条件1
20.02.26 14:45:59 SH905
当前平多开仓0
20.02.26 14:45:59 SH905
运行结束
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 15:20:38    Post IP：183.194.169.168[只看该作者]

KD  的值是什么情况？你只输出了平仓条件，开仓条件呢。你应该也看下开仓条件是否满足了吧。

[此贴子已经被作者于2020/2/26 15:21:12编辑过]

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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		指数交易问题  发帖心情 Post By：2020/2/26 15:29:49    Post IP：223.73.130.11[只看该作者]


此时手上已经有持仓了

KD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)>=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND (KD1 OR KD2); //开多信号 
PD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)>0 AND PD1;           //平多信号

开多:=      TBUY(KD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开多信号
平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号

CWSS:=TBUYHOLDINGEX('','IC00',2);  //持仓手数
KCSS:=TSELLHOLDINGEX('','IC00',2);   //持空仓手数
DEBUGOUT('当前买持状况%.0f',CWSS);
DEBUGOUT('当前卖持状况%.0f',KCSS);

DEBUGOUT的结果 买持一直为1，卖持一直为0
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 16:12:30    Post IP：183.194.169.168[只看该作者]

1.TBUYHOLDINGEX('','IC00',2);  参数2的时候是包含未成交平仓单的。建议输出下当时实际的可用持仓。
2.开仓条件里面的  KD1 OR KD2 这2个变量 最好也输出以下。

目前你提供的信息暂时还无法进一步判断，只能提供上面的2个建议。或者你提供完整代码和程序化的设置。我们本地运行测试。
[此贴子已经被作者于2020/2/26 16:12:37编辑过]

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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 16:16:21    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

TSELLHOLDINGEX 是空头持仓。返回是0，说明你本地没有空头仓位。和你前面的代码没什么关系。

 

另外你4楼中，是想知道为什么没有下单操作。你输出的应该是开平条件，或者开平条件组成的因子项。而不是只输出持仓数量。

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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 17:37:58    Post IP：223.73.130.11[只看该作者]

JIZHUN为根据中证500计算出的当天基准买入值 
ZHISUN为根据中证500计算出的当天止损卖出值
MODELBUY 为是否符合尾盘买入条件

后面成交部分完整的代码如下，帮看下问题出在哪：

MINDIFFIC0:=0.2;
KD1:= CURRENTTIME<145700 AND C>=(JIZHUN-MINDIFFIC0);       //开多条件1
KD2:= CURRENTTIME>=145945 AND MODELBUY;                    //开多条件2
PD1: = CURRENTTIME<145700 AND C<=(ZHISUN+MINDIFFIC0);       //平多条件

PK:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)>0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND (KD1 OR KD2);  //平空信号
KD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)>=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND (KD1 OR KD2); //开多信号 
PD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)>0 AND PD1;           //平多信号
KK:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)>=0 AND PD1;          //开空信号

平空:=TSELLSHORT(PK,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平空信号
开多:=      TBUY(KD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开多信号
平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
开空:= TBUYSHORT(KK,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开空信号

CWSS:=TBUYHOLDINGEX('','IC00',2);  //持仓手数
KCSS:=TSELLHOLDINGEX('','IC00',2);   //持空仓手数

DEBUGOUT('当前基准值为%.1f',JIZHUN);
DEBUGOUT('当前止损值为%.1f',ZHISUN);
DEBUGOUT('昨日基准值为%.1f',JIZHUN1);
DEBUGOUT('当前买持状况%.0f',CWSS);
DEBUGOUT('当前卖持状况%.0f',KCSS);
DEBUGOUT('当前平多条件%.0f',PD);
DEBUGOUT('当前平多开仓%.0f',平多);
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CW  为买入的仓位，已设定为1.

为日线操作，JIZHUN、ZHISUN 是根据昨日的数据计算出来的，日内不会变
[此贴子已经被作者于2020/2/26 17:43:27编辑过]
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