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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 关于指数交易限制问题

   

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主题：关于指数交易限制问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		关于指数交易限制问题  发帖心情 Post By：2020/2/25 21:29:38    Post IP：223.74.173.220[显示全部帖子]


后台程序化交易，利用中证500指数计算条件，去买卖IC00合约。会不会有T+1的限定？  比如中证500只能一买一卖，而IC00是T+0，交易次数没有限制。

我发现今天按照模型今天会成交几次的，一开始有成交，后面就没有提示信号了

比如：
开多:=      TBUY(KD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开多信号
平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		中证500指数交易问题  发帖心情 Post By：2020/2/26 15:11:12    Post IP：223.73.130.11[显示全部帖子]


今天再次出现同样的情况，前面2次（一卖一买）出现信号，成功成交，后面再次出现时的就没有信号。通过DEBUGOUT观察计算没有问题，就是没有触发信号。

代码情况：
平多:=     TSELL(PD,1,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
DEBUGOUT('当前平多条件%.0f',PD);
DEBUGOUT('当前平多开仓%.0f',平多);

DEBUGOUT输出情况：PD一直提示是1，平多一直是0；
20.02.26 14:45:59 SH905
当前平多条件1
20.02.26 14:45:59 SH905
当前平多开仓0
20.02.26 14:45:59 SH905
运行结束
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		指数交易问题  发帖心情 Post By：2020/2/26 15:29:49    Post IP：223.73.130.11[显示全部帖子]


此时手上已经有持仓了

KD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)>=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND (KD1 OR KD2); //开多信号 
PD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)>0 AND PD1;           //平多信号

开多:=      TBUY(KD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开多信号
平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号

CWSS:=TBUYHOLDINGEX('','IC00',2);  //持仓手数
KCSS:=TSELLHOLDINGEX('','IC00',2);   //持空仓手数
DEBUGOUT('当前买持状况%.0f',CWSS);
DEBUGOUT('当前卖持状况%.0f',KCSS);

DEBUGOUT的结果 买持一直为1，卖持一直为0
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		  发帖心情 Post By：2020/2/26 17:37:58    Post IP：223.73.130.11[显示全部帖子]

JIZHUN为根据中证500计算出的当天基准买入值 
ZHISUN为根据中证500计算出的当天止损卖出值
MODELBUY 为是否符合尾盘买入条件

后面成交部分完整的代码如下，帮看下问题出在哪：

MINDIFFIC0:=0.2;
KD1:= CURRENTTIME<145700 AND C>=(JIZHUN-MINDIFFIC0);       //开多条件1
KD2:= CURRENTTIME>=145945 AND MODELBUY;                    //开多条件2
PD1: = CURRENTTIME<145700 AND C<=(ZHISUN+MINDIFFIC0);       //平多条件

PK:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)>0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND (KD1 OR KD2);  //平空信号
KD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)>=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND (KD1 OR KD2); //开多信号 
PD:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)>0 AND PD1;           //平多信号
KK:= TSELLHOLDINGEX('','IC00',2)=0 AND TBUYHOLDINGEX('','IC00',2)>=0 AND PD1;          //开空信号

平空:=TSELLSHORT(PK,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平空信号
开多:=      TBUY(KD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开多信号
平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
开空:= TBUYSHORT(KK,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开空信号

CWSS:=TBUYHOLDINGEX('','IC00',2);  //持仓手数
KCSS:=TSELLHOLDINGEX('','IC00',2);   //持空仓手数

DEBUGOUT('当前基准值为%.1f',JIZHUN);
DEBUGOUT('当前止损值为%.1f',ZHISUN);
DEBUGOUT('昨日基准值为%.1f',JIZHUN1);
DEBUGOUT('当前买持状况%.0f',CWSS);
DEBUGOUT('当前卖持状况%.0f',KCSS);
DEBUGOUT('当前平多条件%.0f',PD);
DEBUGOUT('当前平多开仓%.0f',平多);
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		指数交易问题  发帖心情 Post By：2020/2/26 17:42:09    Post IP：223.73.130.11[显示全部帖子]



CW  为买入的仓位，已设定为1.

为日线操作，JIZHUN、ZHISUN 是根据昨日的数据计算出来的，日内不会变
[此贴子已经被作者于2020/2/26 17:43:27编辑过]
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		指数成交问题  发帖心情 Post By：2020/2/26 17:56:40    Post IP：223.73.130.11[显示全部帖子]



今天的JIZHUN为 5794.4   ZHISUN为 5780，计算没问题。高于基准5794.4，买入，平空和开多；低于止损5780，卖出，平多和开空。

前面2次成功，发出信号且成交，后面3次没有信号。
[此贴子已经被作者于2020/2/26 17:57:38编辑过]
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		跟踪DEBUGFILE结果还是一样  发帖心情 Post By：2020/3/1 16:14:09    Post IP：223.74.169.225[显示全部帖子]



跟踪DEBUGFILE结果（见附件截图）还是一样，平多、开空条件成立(PD=1，KK=1)，没有下单信号。



平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
开空:= TBUYSHORT(KK,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开空信号
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：1583050007(1).jpg
图片点击可在新窗口打开查看
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		CW是设置的一个参数  发帖心情 Post By：2020/3/1 17:00:41    Post IP：223.74.169.225[显示全部帖子]



CW是设置的一个参数，默认为1，最小1，最大5


交易日志显示正常，没有异常情况。（见附件！）


日线前2次成交没问题，后面就不出现信号了。可能的原因能否帮我都列下，我也去排查下
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		交易限制下单问题  发帖心情 Post By：2020/3/1 18:59:02    Post IP：223.74.169.225[显示全部帖子]


加了ALLOWREPEAT，不是可以重复不受限制吗？


平多:=     TSELL(PD,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //平多信号
开空:= TBUYSHORT(KK,CW,MKT,0,0,'','IC00'),ALLOWREPEAT;  //开空信号
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等级：新手上路 帖子：90 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/2/6 10:38:34 		交易限制下单  发帖心情 Post By：2020/3/1 20:02:13    Post IP：223.74.169.225[显示全部帖子]



代码怎么给？
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