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主题:套利组合 价格复核不一致

帅哥哟,离线,有人找我吗?
wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/2/20 19:47:32 [显示全部帖子]

套利合约的开盘价不是用D1的开盘价-D2的开盘价这样计算,是按照下单方向的对手价计算;
例如品种D1的套利方向为买入、品种D2的套利方向为卖出时,D1-D2相当于,D1的委卖价-D2的委买价


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wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/2/21 14:49:20 [显示全部帖子]

当天的数据都是拿日内分笔算的。你从新刷新下自己的数据。保证数据是完整的。
[此贴子已经被作者于2020/2/21 15:04:05编辑过]


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  发帖心情 Post By:2020/2/21 15:26:45 [显示全部帖子]

当天的数据都是通过分笔最新价进行计算的。然后将生产的套利分笔组合成对应的周期。

历史数据是基础周期数据(1分钟、5分钟、日线、5秒)



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