后台程序问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

请问后台程序可以用不同的程序同时挂不同的品种吗

我试了一下，怎么有一个策略不开仓，单独加载是没有问题的，请问如何设置

TBUYHOLDINGEX( '','' ,2 );

请问使用了这个函数后是不是就不能进行后台回测了？

刚才改成了这个函数，发现回测没有结果了，没有成交。

回测的时候有的品种有成交，有的品种没有成交是哪不对，数据也都有

为什么把THOLDING换成TBUYHONGINGEX('','',2)后，跑现价会出现开仓马上就平仓的情况，用THOLDING就不会出这种情况

我测了一下，目前的问题是，如果单品种监控的话用TBUYHOLDINGEX是不会出现开仓马上平仓的情况，如果多品种监控的话就会出现开仓即平仓

空单的问题，开了就直接平，多单就没有这个问题，下面是空单的代码

GLOBALVARIABLE：开仓次数=0;

GLOBALVARIABLE: 回撤平仓跳点=100;

止损跳点：=100;

加仓间距:=40;

初始开仓手数：=1;

加仓倍数:=2;

加仓次数循环:=3;

空单开仓条件:=1;

if TSELLHOLDINGEX('','',2)=0 and 开仓次数=0 THEN begin

开空： Tbuyshort(空单开仓条件,初始开仓手数,MKT);

止损：=TENTERPRICE+止损跳点*MINDIFF;

开仓次数:=1;

end

if TSELLHOLDINGEX('','',2)>0 then

begin

if c>=止损 then begin

Tsellshort(TSELLHOLDINGEX('','',2)>0,0,MKT);

开仓次数:=0;

end

if 开仓次数>1 then

begin

if c>=TENTERPRICE+回撤平仓跳点*MINDIFF then begin

Tsellshort(TSELLHOLDINGEX('','',2)>0,0,MKT);

开仓次数:=0;

end

//----------------------------------------------------------------------------

if 0<开仓次数 and 开仓次数>=开仓次数%加仓次数循环 and 开仓次数%加仓次数循环<>0 then

begin

if c<=TENTERPRICE-加仓间距*MINDIFF THEN

begin

开空2：Tbuyshort(1,Tentervol*加仓倍数,MKT);

开仓次数:=开仓次数+1;

end

if 0<开仓次数 and 开仓次数%加仓次数循环=0 then

begin

if c<=TENTERPRICE-加仓间距*MINDIFF THEN

begin

开空1：Tbuyshort(1,初始开仓手数,MKT);

开仓次数:=开仓次数+1;

end

把代码简化成如下这样也是会开了就平，如果已经手动开了仓，启动预警的时候会把这仓平了再开，这时候就不会再平仓了

GLOBALVARIABLE:止损=0;

GLOBALVARIABLE:止盈=0;

初始开仓手数：=1;

止损跳点:=10;

空单开仓条件:=1;

if TSELLHOLDINGEX('','',2)=0 THEN begin

开空： Tbuyshort(空单开仓条件,初始开仓手数,MKT);

止损：=TENTERPRICE+止损跳点*MINDIFF;

止盈:=TENTERPRICE-止损跳点*MINDIFF;

end

IF TSELLHOLDINGEX('','',2)>0 THEN BEGIN

if c>=止损 then begin

Tsellshort(1,0,MKT);

止损：=0;

止盈:=0;

end

if C<=止盈 then

begin

Tsellshort(1,0,MKT);

止损：=0;

止盈:=0;

end

END

if tholding=0 THEN

buyshort(1,1,mkt);

if tholding<0 then

begin

if c>tenterprice+100*mindiff then

tsellshort(1,1,mkt);

if c<tenterprice-100*mindiff then

tsellshort(1,1,mkt);

end

现在这样也不开单了，为什么，哪里设置对吗

主题：后台程序问题