主题：商品期货指数问题

 

1． 合约选取

全样本，即该品种所有合约全部进入指数

2． 权重设置

以今持仓作为权重进行加权平均

3． 具体价格确定

1）选取最新价进入指数，如无开盘价，以昨日结算价代替。如盘中停盘，则离停盘时间最近的价格。

2）指数开高低收的确定，最高价和最低价以最新统计价确认，开盘价自所有集合竞价出来的一刻起算，收盘价是最后一个最新价。

3）当天指数结算价，所有样本合约的结算价持仓量的加权平均

4）指数盘中均价，以各合约成交量加权平均得出

5）指数的持仓量，持仓金额，成交量，成交金额分别由各合约累计加总得到。

1秒一笔数据。