[求助]交易系统不会编写 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

老师，麻烦你帮我编写一下

图表交易系统用

开仓条件：

当5日均线上穿10日均线，开多。当5日均线下穿10日均线，开空。

平仓条件：

1、开仓后, 当价格触碰到-5%马上止损；当价格触碰到10%马上止盈。(我说的是触碰到价格，例:开多价为10元，只要价格下跌9.5元马上止损，盈亏按止损价计算。如果同一条K线内同时达到止损和止盈价，以止损价计算)

2、开仓后20同期后无论涨跌都平仓。

3、上一个交易完成后才开新仓。

交易系统内设置亏5%止损；盈10%止盈

比例:亏5%止损，计算的时候为什么不是按亏5%计算的，有的按-13.91%,有的按-0.18%。这是为什么？
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那就要调整下代码了,看看,谢了

此主题相关图片如下：截图1573796899.png

我的意思

1、开仓后,亏5%马上止损；盈10%马上止盈。

2、开仓后20同期后无论涨跌都平仓。

3、上一个交易完成后才开新仓。

图表中计算的

亏-6.16%,也有亏-13.08%等等，不是我想要表达的那个亏了5%马上止损。

盈也是18.83%，也不是我想要表达盈了10%马上止盈。

麻烦帮我再改改，谢谢......

老师，你的意思，我大概理解，但是在实际操作中，一般人开仓都会设定止损止盈，以止损为例，无非是固定止损和移动止损，我们现在说的是固定止损，固定多少个点或者百分之几止损。例如，日线螺纹钢4000开多一手，当天的开盘价3999，最高价4050，当天的最低价3950，收盘价为3990。设定亏1%止损（即3960），最低价3950，已经触碰了3960止损，实际平仓价也就是止损价3960。老师编写出来的统计是以收盘价（即3990）计算，而不是实际的止损价（3960）计算，这里严重失真，失去统计意义。我估计逻辑上你会问，如果同一天又出现了止损价和止盈价，你叫我怎么算，以止损价计算（只要有止损价出现的以止损价计算）。不知道我这样表达老师理解了没有？明白了没有？

还有一个关于反手的问题，在开仓交易过程中，发出的开仓信号忽略不开仓交易，等交易完成之后才按最新信号开仓。

要老师编写的目的是什么呢？当用信号发出开仓后，通过优化止损止盈参数，看看用什么参数止损或者止盈，更合理，更科学。

按照实际止损价平仓价计算。在逻辑上，如果同一天又出现了止损价和止盈价，要求以止损价计算（不管是先有止盈价后再有止损价，也按止损价计算，只要有止损价出现的以止损价计算）。

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