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saintlucifer

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[求助]高频扩展数据里面，有什么办法可以让各种单量的适配性强点？ 发帖心情

Post By：2019/11/12 9:52:20 Post IP：113.67.159.179[显示全部帖子]

就是定义那些巨单，大单，中单的时候，我知道可以分品种来定义各种单量的大小，但是其实就算每个品种在不同时期的单笔金额是否为巨、大、中单也不相同，所以现在金字塔PEL里面是否能通过按单笔金额为昨天总成交量的一定百分比来决定此笔金额是否为巨、大、中单？或者通过一定技巧来实现这个功能？

saintlucifer

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Post By：2019/11/12 11:02:53 Post IP：113.67.159.179[显示全部帖子]

具体要怎么做呢，我需要的刷新频率也不高点，例如1小时1次就足够了

saintlucifer

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Post By：2019/11/12 11:25:29 Post IP：113.67.159.179[显示全部帖子]

可以，这样就行了

saintlucifer

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Post By：2019/11/12 14:52:45 Post IP：113.67.159.179[显示全部帖子]

这种方法可以分辨出资金是主动上跳或者下跳吗？就是ALLTICKUA和ALLTICKDA的功能

saintlucifer

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Post By：2019/11/13 8:50:32 Post IP：113.67.159.179[显示全部帖子]

主要高频统计里面要固定死一个具体的数量来确定巨单大单的边界，在实际应用跟回测里面都不很符合逻辑，就算单个品种在不同时期的单量范围都不相同的了

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