套利模型3 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

{

5 10 20均线多头排列小纳指做多，小道指做空，

盈利60跳全平，

亏损30跳，小纳指平仓（小道指不平），小道指

亏损60跳平仓，小道指盈利100跳平仓

}

套利品种1:'NQ00';//小纳指

套利品种2:'YM00';//小道指

//*****************************

MA5:MA(C,5);

MA10:MA(C,10);

MA20:MA(C,20);

DTPL:MA20>MA10 AND MA10>MA5;//多头排列

//需要注意小纳指和小道指最小变动价位不一样

XNZ_YK:(DYNAINFO2(7,套利品种1)-TBUYHOLDINGEX('',套利品种1,1))/MINDIFF;//小纳指盈亏的跳数//

XDZ_YK:(TBUYHOLDINGEX('',套利品种2,1)-DYNAINFO2(7,套利品种2))/MINDIFF;//小道指盈亏的跳数

//开仓下单

IF DTPL THEN BEGIN

TBUY(1,1,MKT ,0,0,'',套利品种1);

TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,'',套利品种2);

END

XDZ_P1:XNZ_YK+XDZ_YK;//总的盈亏点数

IF XDZ_P1>=60 THEN //总盈利60跳全平

BEGIN

TSELL(1,TBUYHOLDINGEX('',套利品种1,1),MKT);

TSELLSHORT(1,TSELLHOLDINGEX('',套利品种2,1),MKT);

END

TSELL(XDZ_P1<=-30,TBUYHOLDINGEX('',套利品种1,1),MKT);//亏损30点小纳指平仓

TSELLSHORT(XDZ_YK>=100 OR XDZ_YK<=-60,TSELLHOLDINGEX('',套利品种2,1),MKT);//盈100 或亏60 小道指平仓

老师你昨天写的套利模型，平仓时间和先后能否控制：小纳指多头排列，小纳指先开多单，等小纳指收阴线小道指在开空单，总盈利60跳，小道指先平仓，然后再平小纳指；

主题：套利模型3