套利模型2 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

5 10 20均线多头排列小纳指做多，小道指做空，

盈利60跳全平，

亏损30跳，小纳指平仓（小道指不平），小道指

亏损60跳平仓，小道指盈利100跳平仓

1.先确认下是否有后台程序化使用权限。

2.可以先参考下系统范例。

此主题相关图片如下：temp.png

套利无外乎处理几个点：引用指定品种价格，下单指定品种等你这里还要额外处理下每个品种持仓的盈亏情况，这些都需要后台函数才能处理的。

能使用后台程序化，老师帮我写一下

“5 10 20均线多头排列” 这个排列是根据那个品种确定的？小纳指还是小道指的？

小纳指多头排列做多

小纳指多头排列，小纳指做多，小道指做空

亏损盈利

“

亏损30跳，小纳指平仓（小道指不平），小道指

亏损60跳平仓，小道指盈利100跳平仓

”

这个是分品种计算的？还是汇总的结果？

[此贴子已经被作者于2019/11/11 10:22:15编辑过]

第一个亏损30跳是汇总结果，第二个亏损60跳，盈利100跳是，是针对小道指的

套利品种1:'NQ00';//小纳指
套利品种2:'YM00';//小道指
//*****************************

ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
ma20:ma(c,20);

dtpl:ma20>ma10 and ma10>ma5;//多头排列

//需要注意小纳指和小道指最小变动价位不一样

XNZ_yk:(DYNAINFO2(7,套利品种1)-TBUYHOLDINGEX('',套利品种1,1))/MINDIFF;//小纳指盈亏的跳数
XDZ_yk:(TBUYHOLDINGEX('',套利品种2,1)-DYNAINFO2(7,套利品种2))/MINDIFF;//小道指盈亏的跳数

//开仓下单
IF dtpl THEN BEGIN
TBUY(1,1,MKT ,0,0,'',套利品种1);
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,'',套利品种2);
END

XDZ_P1:XNZ_yk+XDZ_yk;//总的盈亏点数

if XDZ_P1>=60 then //总盈利60跳全平
begin
tsell(1,TBUYHOLDINGEX('',套利品种1,1),MKT);
tsellshort(1,TSELLHOLDINGEX('',套利品种2,1),MKT);
end

tsell(XDZ_P1<=-30,TBUYHOLDINGEX('',套利品种1,1),MKT);//亏损30点小纳指平仓

tsellshort(XDZ_yk>=100 or XDZ_yk<=-60,TSELLHOLDINGEX('',套利品种2,1),MKT);//盈100 或亏60 小道指平仓

需要注意

1.2个品种最小变动价位不一样。同样价格变动100，对应点数是不一样的。

2.其他来源的下单是会影响到这里的运行结果的。

3.上次仓位未平完之前是可能再次触发下单的。没做限制，如果需要限制请自行在开仓语句里面编写限制。

4.实际运行时候监控小纳指即可。不要同时监控小纳指和小道指。

[此贴子已经被作者于2019/11/11 11:08:59编辑过]

主题：套利模型2