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金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 百分比开仓不能使用持仓同步吗？

   

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主题：百分比开仓不能使用持仓同步吗？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
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等级：超级版主 帖子：18691 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2013/7/15 9:22:16 		百分比开仓不能使用持仓同步吗？  发帖心情 Post By：2019/8/29 9:39:52    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

1，请老师解释一下，这句指令什么意思，谢谢
lotst:asset*risk*0.01/(n*2*multiplier),linethick0; 
2，用资产来计算开仓，和用资产百分比计算开仓手数，区别在哪里？仅仅是百分比开仓不能使用持仓同步吗？
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 9:59:48    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 
 1.“lotst:asset*risk*0.01/(n*2*multiplier),linethick0; ” 这个是按照百分比计算出一个手数的 但是这里面有几个变量的定义不明确 具体我也没法解释。只能看出来应该是算一个手数的。

2.“用资产来计算开仓，和用资产百分比计算开仓手数，区别在哪里？”  你要满仓你就拿全部资金去算，你要只需要一定百分比的资金，那就是用百分比，这没什么差异好说的啊。

3.不建议百分比下单时候还用持仓同步。这个可能会导致实际持仓和虚拟持仓差异越来越大，然后会频繁进行持仓的同步。


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等级：论坛游侠 帖子：135 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/15 9:57:01 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 11:06:36    Post IP：182.141.199.6[只看该作者]

如果不同步，会发生一个品种同时做空、做多的现象，如何规避这种现象发生？

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等级：论坛游侠 帖子：135 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/15 9:57:01 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 11:08:53    Post IP：182.141.199.6[只看该作者]

限价下单，只要价格到了指定价格，系统就会下单。可否请老师写一个指令：既能够用资金的比例开仓，又能够持仓同步，谢谢

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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 11:13:23    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

 1.图表上是不能锁仓的。常规的图表策略必须开多前平空，开空前平多。除非你用多个窗口交易一个品种，这种可能因为每个窗口开平情况不一致导致实际账号锁仓，否则单一的窗口交易一个品种是不会锁仓的。

2.“既能够用资金的比例开仓，又能够持仓同步” 这个是无法实现的。如果你只是相应解决锁仓问题，那你其实是不用担心的，图表不能锁仓的。

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等级：论坛游侠 帖子：135 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/15 9:57:01 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 13:58:52    Post IP：182.141.199.6[只看该作者]

交易系统的内容，是先编写平多、平空，再编写开多、开空？还是说，平多、平空和开多、开空的前后顺序没有任何关系？

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等级：论坛游侠 帖子：135 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/15 9:57:01 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 14:01:00    Post IP：182.141.199.6[只看该作者]

另外，请老师帮我看一下，这2句指令的编写是否正确？如果不正确，请帮我修改一下，谢谢！

开多:buy(开多平空条件 and holding=0,34%,limitr,X周期高点),pertrader,ignorecheckprice;

平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0,0,limitr,X周期高点),ignorecheckprice;
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 14:03:36    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

建议的写法是 平在前 开在后。 
类似下面这样。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：temp.png
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等级：论坛游侠 帖子：135 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/15 9:57:01 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 14:14:34    Post IP：182.141.199.6[只看该作者]

还有几个疑问，也请老师指导一下：
因为我把版主公布的唐奇安通道做了修改（改为中长期-非日内策略），这个策略做的是限价交易：
1、通过测试发现，有个别的限价单，系统不会自动下单，同时这个限价单的信号也比较飘（时有时无）。像这种比价飘的信号，系统时而下单、时而又不下单，如何规避这种情况发生？
2、我在一个窗口设置了3个品种，3个品种的策略都是一样的。有时候，我发现，其中个别品种就会出现以上第1种情况，比如该品种出现一个空单信号，但是系统并没有下单，然后一会这个空单信号又消失了。但是另外一个品种的下单信号出现以后，系统会自动下单，请问，这种情况是什么原因造成的？
3、我通过费率设置，给每个品种设置了资金额度（和实际资金基本一致），我是想通过资金百分比进行仓位的管理，但是发现，K线界面出现的手数和实际系统下单的手数不同，这是什么原因？
4、我优化了部分参数，想采取多分钟数进行交易（因为该周期的胜率提升很多），但是在K线界面对该品种的周期进行转化-转化到多分钟数，此时K线界面显示的手数很大—和设置的百分比完全不一致，请问怎么处理？
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等级：论坛游侠 帖子：135 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2019/7/15 9:57:01 		  发帖心情 Post By：2019/8/29 14:16:34    Post IP：182.141.199.6[只看该作者]

这种编写是否正确？还是说，最好不要用百分比进行仓位管理？

//交易系统
平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0,0,limitr,X周期高点),ignorecheckprice;
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,0,limitr,X周期低点),ignorecheckprice;

开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,34%,limitr,X周期低点),pertrader,ignorecheckprice;
开多:buy(开多平空条件 and holding=0,34%,limitr,X周期高点),pertrader,ignorecheckprice;
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