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主题:请问金字塔查看相关性用哪个函数

帅哥哟,离线,有人找我吗?
maxuser2004
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等级:论坛游侠 帖子:228 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/1/20 15:05:44
请问金字塔查看相关性用哪个函数  发帖心情 Post By:2019/8/6 17:14:10    Post IP:117.136.32.56[只看该作者]

求两个股票的相关性用corr还是ALIKE,两者什么区别,为什么用corr算出同样时间窗口为负值,但是alike得出的却是近1的正值如0.89.为什么差别这么大。

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
FireScript
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等级:超级版主 帖子:14496 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/7/4 13:40:18
  发帖心情 Post By:2019/8/7 10:00:43    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

 这2个不一样啊,算法也不一样。一个叫相关系数,一个叫相似系数。


命数如织,当如磐石。
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
maxuser2004
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等级:论坛游侠 帖子:228 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/1/20 15:05:44
  发帖心情 Post By:2019/8/7 11:32:53    Post IP:117.136.41.87[只看该作者]

请问版主,什么叫相似系数?两个指标中的哪个指标和统计学上的相关系数更加类似

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帅哥,在线噢!
wenarm
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等级:管理员 帖子:26632 积分:0 威望:0 精华:7 注册:2015/4/9 14:59:07
  发帖心情 Post By:2019/8/7 13:40:33    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

这是两个不同的概念,你自己去网上有其详尽的解释和算法。

[此贴子已经被作者于2019/8/7 13:40:44编辑过]


编程无捷径,技巧靠积累。
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