1000000是什么意思 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

input:最高成本(6);

input:收益目标(1);

input:开仓组数(1);

input:开仓价格偏移(20);

////选用期权（卖出低执行价看跌期权合约,同时卖出高执行价看涨期权合约，建议选择活跃期权合约）

NO1_option:='10001889';///看涨期权（高执行价）

NO2_option:='10001894';///看跌期权（低执行价）

/////看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格，如果是卖出跨式套利，两个期权合约的strike需要一致

NO1_option_strike:=2.45;

NO2_option_strike:=2.35;

qq_account1:='1000000';

NO1_option_ask:=DYNAINFO2(34,NO1_option);

NO1_option_bid:=DYNAINFO2(28,NO1_option);

NO1_option_zt:=DYNAINFO2(54,NO1_option);

NO1_option_dt:=DYNAINFO2(55,NO1_option);

NO2_option_ask:=DYNAINFO2(34,NO2_option);

NO2_option_bid:=DYNAINFO2(28,NO2_option);

NO2_option_zt:=DYNAINFO2(54,NO2_option);

NO2_option_dt:=DYNAINFO2(55,NO2_option);

/////构建买入宽跨式套利价差成本

卖出宽跨式入场成本:=NO1_option_bid+NO2_option_bid;

卖出宽跨式离场:=NO1_option_ask+NO2_option_ask;

if 卖出宽跨式入场成本>最高成本 and EXTGBDATA('卖出宽跨式入场')=0 and DYNAINFO(207)<=145655 and DYNAINFO(207)>090000 and DYNAINFO2(29,NO1_option)>0 and DYNAINFO2(29,NO2_option)>0 then begin

TBUYSHORT(1,开仓组数,lmt,max(NO1_option_bid-开仓价格偏移*mindiff,NO1_option_dt),0,qq_account1,NO1_option);

TBUYSHORT(1,开仓组数,lmt,max(NO2_option_bid-开仓价格偏移*mindiff,NO2_option_dt),0,qq_account1,NO2_option);

EXTGBDATASET('卖出宽跨式入场',1);

end

if 卖出宽跨式离场<最高成本-收益目标 and EXTGBDATA('卖出宽跨式入场')=1 and DYNAINFO(207)<=145655 and DYNAINFO(207)>090000 and DYNAINFO2(35,NO1_option)>0 and DYNAINFO2(35,NO2_option)>0 then begin

TSELLSHORT(1,开仓组数,lmt,min(NO1_option_ask+开仓价格偏移*mindiff,NO1_option_zt),0,qq_account1,NO1_option);

TSELLSHORT(1,开仓组数,lmt,min(NO2_option_ask+开仓价格偏移*mindiff,NO2_option_zt),0,qq_account1,NO2_option);

EXTGBDATASET('卖出宽跨式入场',0);

end

这个程序怎么运行？最高成本6是啥意思？NO1_option_ask:=DYNAINFO2(34,NO1_option);读出的价格是0.0177

主题：1000000是什么意思