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主题：【zzc_PEL】追撤单
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		【zzc_PEL】追撤单  发帖心情 Post By：2019/7/4 15:04:56 [只看该作者]

追撤单的代码必须在后台实现，我们平时写的时候经常会出错，出错代码可以看我3楼的代码，那个应该大部人都是那样写的。但其实是不对的
我这里1楼给出一种写法，2楼给出对应的日志。三楼和四楼是错误代码，以及对应的下单日志，这样大家也可以看出为何那种写法会有问题吧





开仓条件:tbuyholding(1)=0;
平仓条件:tbuyholding(1)>0;
//正常开平程序
if 开仓条件 then
begin 
tbuy(1,1,lmt,close-5*MINDIFF);
end

if 平仓条件 then 
BEGIN
tsell(1,1,lmt,close+5*MINDIFF);
end 


//开仓的简单，撤单后直接再开就可以了
if TISPRVREMAIN(1)=1 and currenttime-TORDERTIME( 1,1 )>20 then 
BEGIN
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,mkt);
end 


//平仓时候，因为你撤单动作发出去，单子并不是立即解冻的，需要用一个全局变量去记录
//然后根据变量=1，表示执行过撤单了等下次轮训时候配合持仓大于0进行撤单
if TISPRVREMAIN(2)=1 and  currenttime-TORDERTIME( 2,1 )>20 then 
BEGIN
TCANCEL(1,2);
EXTGBDATASET(STKLABEL,1);
end 

if EXTGBDATA(STKLABEL)=1 and tbuyholding(1)>0 then 
begin 
tsell(1,1,mkt);
EXTGBDATASET(STKLABEL,0);
end



[此贴子已经被作者于2019/7/4 15:19:59编辑过]
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等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2019/7/4 15:14:42 [只看该作者]

2019-07-04 15:12:10.894    【后台】T00 TBuy 第 8 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:12:10.895    【后台】T00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:98.174995 数量:1 类型:0 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:12:10.896    【后台】下单已发送
2019-07-04 15:12:10.898    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:10.899    【下单】T09 价98.174995 量1 买卖0 类型0 开平0 账户88 Formula 1
2019-07-04 15:12:10.900    【下单】已提交，订单ID ：662294523
2019-07-04 15:12:10.913    【指令】收到回报指令 ID = 662294523
2019-07-04 15:12:10.921    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.175 开 买
2019-07-04 15:12:10.922    【指令】收到回报指令 ID = 662294523
2019-07-04 15:12:10.922    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294523 Status = 3

2019-07-04 15:12:31.096    【后台】T00 TCancel 出现信号 类型:1
2019-07-04 15:12:31.101    【后台】T00 TBuy 第 24 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:12:31.102    【后台】T00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:12:31.103    【后台】下单已发送
2019-07-04 15:12:31.106    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:31.106    【下单】T09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户88 Formula 1
2019-07-04 15:12:31.107    【下单】已提交，订单ID ：662294524
2019-07-04 15:12:31.126    【回报】88 : T09 10年国债1909 - 已撤单 量:1
2019-07-04 15:12:31.127    【指令】收到回报指令 ID = 662294523
2019-07-04 15:12:31.137    【指令】收到回报指令 ID = 662294524
2019-07-04 15:12:31.145    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.225 开 买
2019-07-04 15:12:31.146    【指令】收到回报指令 ID = 662294524
2019-07-04 15:12:31.146    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294524 Status = 3
2019-07-04 15:12:31.150    【指令】收到回报指令 ID = 662294524
2019-07-04 15:12:31.169    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 662294524
2019-07-04 15:12:31.175    【回报】88 : T1909 - 已成交 1 价格:98.210 开 买
2019-07-04 15:12:31.175    【回报】88 : T1909 - 全部成交 1


2019-07-04 15:12:31.203    【后台】T00 TSell 第 14 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:12:31.204    【后台】T00 TSell 已成功触发下单操作 价格:98.235001 数量:1 类型:0 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:12:31.204    【后台】实际账户持仓 1
2019-07-04 15:12:31.205    【后台】下单已发送
2019-07-04 15:12:31.206    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:31.206    【下单】T09 价98.235001 量1 买卖1 类型0 开平1 账户88 Formula 1
2019-07-04 15:12:31.207    【下单】已提交，订单ID ：662294525
2019-07-04 15:12:31.220    【指令】收到回报指令 ID = 662294525
2019-07-04 15:12:31.227    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.235 平 卖
2019-07-04 15:12:31.228    【指令】收到回报指令 ID = 662294525
2019-07-04 15:12:31.228    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294525 Status = 3

2019-07-04 15:12:52.079    【后台】T00 TCancel 出现信号 类型:2
2019-07-04 15:12:52.080    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:52.120    【回报】88 : T09 10年国债1909 - 已撤单 量:1
2019-07-04 15:12:52.131    【指令】收到回报指令 ID = 662294525
2019-07-04 15:12:52.175    【后台】T00 TSell 第 41 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:12:52.175    【后台】T00 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:12:52.176    【后台】实际账户持仓 1
2019-07-04 15:12:52.176    【后台】下单已发送
2019-07-04 15:12:52.262    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:52.262    【下单】T09 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户88 Formula 1
2019-07-04 15:12:52.265    【下单】已提交，订单ID ：662294526
2019-07-04 15:12:52.271    【指令】收到回报指令 ID = 662294526
2019-07-04 15:12:52.282    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.190 平 卖
2019-07-04 15:12:52.290    【指令】收到回报指令 ID = 662294526
2019-07-04 15:12:52.290    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294526 Status = 3
2019-07-04 15:12:52.296    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:52.300    【指令】收到回报指令 ID = 662294526
2019-07-04 15:12:52.316    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 662294526
2019-07-04 15:12:52.316    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
2019-07-04 15:12:52.321    【回报】88 : T1909 - 已成交 1 价格:98.205 平 卖
2019-07-04 15:12:52.322    【回报】88 : T1909 - 全部成交 1
2019-07-04 15:12:52.413    【后台】T00 运行结束
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//如果不做记录，直接撤单后马上追单，代码如下。
if TISPRVREMAIN(1)=1 and currenttime-TORDERTIME( 1,1 )>20 then 
BEGIN
TCANCEL(1,1);
tbuy(1,1,mkt);
end 

if TISPRVREMAIN(2)=1 and  currenttime-TORDERTIME( 2,1 )>20 then 
BEGIN
TCANCEL(1,2);
tsell(1,1,mkt);
end 
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2019-07-04 15:09:47.044    【下单】已提交，订单ID ：662294519
2019-07-04 15:09:47.056    【指令】收到回报指令 ID = 662294519
2019-07-04 15:09:47.099    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.175 开 买
2019-07-04 15:09:47.100    【指令】收到回报指令 ID = 662294519
2019-07-04 15:09:47.101    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294519 Status = 3

2019-07-04 15:10:00.025    【后台】T00 TCancel 出现信号 类型:1
2019-07-04 15:10:00.036    【后台】T00 TBuy 第 19 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:10:00.037    【后台】T00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:10:00.038    【后台】下单已发送
2019-07-04 15:10:00.041    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:10:00.041    【下单】T09 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户88 Formula 1
2019-07-04 15:10:00.041    【下单】已提交，订单ID ：662294520
2019-07-04 15:10:00.056    【回报】88 : T09 10年国债1909 - 已撤单 量:1
2019-07-04 15:10:00.059    【指令】收到回报指令 ID = 662294519
2019-07-04 15:10:00.069    【指令】收到回报指令 ID = 662294520
2019-07-04 15:10:00.077    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.220 开 买
2019-07-04 15:10:00.081    【指令】收到回报指令 ID = 662294520
2019-07-04 15:10:00.082    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294520 Status = 3
2019-07-04 15:10:00.089    【指令】收到回报指令 ID = 662294520
2019-07-04 15:10:00.104    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 662294520
2019-07-04 15:10:00.110    【回报】88 : T1909 - 已成交 1 价格:98.205 开 买
2019-07-04 15:10:00.111    【回报】88 : T1909 - 全部成交 1



2019-07-04 15:10:00.135    【后台】T00 TSell 第 11 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:10:00.136    【后台】T00 TSell 已成功触发下单操作 价格:98.224998 数量:1 类型:0 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:10:00.136    【后台】实际账户持仓 1
2019-07-04 15:10:00.136    【后台】下单已发送
2019-07-04 15:10:00.138    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:10:00.138    【下单】T09 价98.224998 量1 买卖1 类型0 开平1 账户88 Formula 1
2019-07-04 15:10:00.139    【下单】已提交，订单ID ：662294521
2019-07-04 15:10:00.156    【指令】收到回报指令 ID = 662294521
2019-07-04 15:10:00.165    【回报】88 : T09 - 已报单 1 价格:98.225 平 卖
2019-07-04 15:10:00.174    【指令】收到回报指令 ID = 662294521
2019-07-04 15:10:00.174    【指令】收到Order回报指令 ID = 662294521 Status = 3

2019-07-04 15:10:21.106    【后台】T00 TCancel 出现信号 类型:2
2019-07-04 15:10:21.107    【后台】T00 TSell 第 28 行 策略:<Formula103> 出现信号
2019-07-04 15:10:21.108    【后台】T00 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:1 类型:1 账户: 品种:T00
2019-07-04 15:10:21.109    【后台】实际账户持仓 0
2019-07-04 15:10:21.110    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:10:21.135    【回报】88 : T09 10年国债1909 - 已撤单 量:1
2019-07-04 15:10:21.139    【指令】收到回报指令 ID = 662294521
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四楼的日志，我们可以发现撤单后立即出发tsell指令时，发现持仓是0导致我们无法进行平仓，因为时间间隔只有
2019-07-04 15:10:21.106    【后台】T00 TCancel 出现信号 类型:2
2019-07-04 15:10:21.107    【后台】T00 TSell 第 28 行 策略:<Formula103> 出现信号
0.001秒太短了

二楼的日志我们可以看到
2019-07-04 15:12:52.079    【后台】T00 TCancel 出现信号 类型:2
2019-07-04 15:12:52.080    【后台】T00 运行结束
2019-07-04 15:12:52.120    【回报】88 : T09 10年国债1909 - 已撤单 量:1
2019-07-04 15:12:52.131    【指令】收到回报指令 ID = 662294525
2019-07-04 15:12:52.175    【后台】T00 TSell 第 41 行 策略:<Formula103> 出现信号

tsell的撤单动作是在回报已撤单之后，此时我们的仓位是可卖的状态，这个也是因为我们用exgbdata全局变量做记录加上判断可卖持仓大于0来完成。
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