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saintlucifer

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[求助]如何编写以下策略 发帖心情

Post By：2019/4/22 11:02:42 Post IP：58.62.92.47[只看该作者]

有如下变量：

v2 为最近一段t时间内，当前k收盘价-t时间段内的k开盘价；例如当t=1，就是当前k，为close-open；当t=2，则为close-ref(open,1);当t=3，则为close-ref(open,2);

v1 为最近一段t市价内，昨k收盘价-t时间段内的昨k开盘价；例如当t=1，则为ref(close,1) - ref(open,1);当t=2，则为ref(close,2) - ref(open,3);当t=3，则为ref(close,3)-ref(open,5);

每条k都计算t=1到50时，a[t]=（v2-v1）/t 的数值，并记录其中的最大值a[max]及此时的t数值；

最后，再记录最近500条k中，每条k的a[max]里面最大那个，最好能分别记录a的正负极值，就是正的最大a[max]，以及负的最小a[-max].

请教如何写出以上策略。

[此贴子已经被作者于2019/4/22 11:03:21编辑过]

FireScript

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Post By：2019/4/22 13:15:32 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

“v1 为最近一段t市价内，昨k收盘价-t时间段内的昨k开盘价；例如当t=1，则为ref(close,1) - ref(open,1);当t=2，则为ref(close,2) - ref(open,3);当t=3，则为ref(close,3)-ref(open,5);”

后面这里的规律是ref(c,t)-ref(o,2*t-1)？

命数如织，当如磐石。

FireScript

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Post By：2019/4/22 13:52:28 Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

t:=10;//自行定义td的值。
temp:=-100000;//初始定义一个比较小的值
j:=0;
for i=1 to t do
begin
v1:ref(c,i)-ref(o,2*i-1);
v2:c-ref(o,i-1);
a:=(c-ref(o,i-1)-ref(c,i)+ref(o,2*i-1))/i;
if a>temp then //保存最大值以及对应的t值
begin
temp:=a;
j:=i;
end
end

max_v:temp;//最大值

max_t:j;//最大值对应的t

算法上大致这样处理就行了。需要注意：

1.t值较大以及K线比较多的情况下，计算量非常大。本地测试还是比较卡的。

2.这个计算涉及到的历史数据比较多。K线排序靠前的若干K的值是不完整的。比如第40个K的位置，t=50情况下压根就ref不到指定的数据。你这个至少要2倍t的数据量才行。

“再记录最近500条k中，每条k的a[max]里面最大那个，最好能分别记录a的正负极值，就是正的最大a[max]，以及负的最小a[-max].”

这个直接用hhv 对max_v进行一下处理就行了。

最小值的记录，模仿最大值的方式处理下就行了。

命数如织，当如磐石。

saintlucifer

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