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主题:[求助]如何编写以下策略

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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  发帖心情 Post By:2019/4/22 13:15:32    Post IP:180.169.30.6[显示全部帖子]

 “v1 为最近一段t市价内,昨k收盘价-t时间段内的昨k开盘价;例如当t=1,则为ref(close,1) - ref(open,1);当t=2,则为ref(close,2) - ref(open,3);当t=3,则为ref(close,3)-ref(open,5);”

后面这里的规律是ref(c,t)-ref(o,2*t-1)?


命数如织,当如磐石。
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  发帖心情 Post By:2019/4/22 13:52:28    Post IP:180.169.30.6[显示全部帖子]

t:=10;//自行定义td的值。
temp:=-100000;//初始定义一个比较小的值
j:=0;
for i=1 to t  do
begin
v1:ref(c,i)-ref(o,2*i-1);
v2:c-ref(o,i-1);
a:=(c-ref(o,i-1)-ref(c,i)+ref(o,2*i-1))/i;
if a>temp then //保存最大值以及对应的t值
begin
temp:=a;
j:=i;
end
end

max_v:temp;//最大值
max_t:j;//最大值对应的t

算法上大致这样处理就行了。需要注意:
1.t值较大以及K线比较多的情况下,计算量非常大。本地测试还是比较卡的。
2.这个计算涉及到的历史数据比较多。K线排序靠前的若干K的值是不完整的。比如第40个K的位置,t=50情况下 压根就ref不到指定的数据。你这个至少要2倍t的数据量才行。

“再记录最近500条k中,每条k的a[max]里面最大那个,最好能分别记录a的正负极值,就是正的最大a[max],以及负的最小a[-max].”
这个直接用hhv 对max_v进行一下处理就行了。

最小值的记录,模仿最大值的方式处理下就行了。


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