欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 用指数合约映射主力合约发单,

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有3914人关注过本帖树形打印复制链接

主题：用指数合约映射主力合约发单,
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/4/4 10:10:02    Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

 需要明确下：
1.你是指数映射到具体合约下单交易吗？
2.这个下单语句 buy(1,lots,limitr,CALLSTOCK('',vtopen,-1)),IGNORECHECKPRICE;
你原始思路是什么？按照具体合约上一个周期的的开盘价下单？还是按照指数周期的上一个周期的开盘价下单？

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/4/4 10:24:28    Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

p:CALLSTOCK('',vtopen,5,0);//引用到当前指数品种的 一小时周期的开盘价
buy(1,lots,limitr,p),IGNORECHECKPRICE;

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/4/4 10:57:19    Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

 这个代码是按照当前指数的价格去下单的，没有取具体合约的价格的。你要是要取实际品种的价格下单，那你需要 将CALLSTOCK('',vtopen,5,0); 的第一个参数改成具体合约的品种代码才行。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/4/4 13:06:19    Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

 是的，只能去指定了，因为监控的是指数，不指定获取不到主力价格了。


命数如织，当如磐石。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
FireScript
 小大  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2019/4/4 14:22:27    Post IP：180.169.30.6[显示全部帖子]

其实从止盈时机上来看，固定轮询模式下用什么指令是影响不到这个时机的，只是限价和市价价格上差异肯定不可避免。因为也不清楚你代码具体情况，建议可以先用一两个品种测试下比较直接。

命数如织，当如磐石。
 回到顶部
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 00.06250 秒, 7 次数据查询