[求助]策略开仓问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

老师，你好，图表策略，第一个策略没有盈利不卖，想转换为第二个策略开仓，如果第二个策略没有盈利，想转换为第三个策略开仓，请老师帮忙尽快写一下。没有盈利不卖转换为第二个策略开仓，

第一个策略：

MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);

手数:=ss;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件

//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET);

第二个策略：

DIFF :=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA :=EMA(DIFF,9);
MACD :=2*(DIFF-DEA);

手数:=ss;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(MACD,0);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(0,MACD);//开空平多条件

第三个策略：

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,P1,1);
D:=SMA(K,P2,1);
J:=3*K-2*D;

手数:=SS;
//交易条件

开多平空条件:=CROSS(K,D);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(D,K);//开空平多条件

请老师帮忙改一下策略或写一个转换开关语言。

dvubb 此主题相关图片如下：3.png

INPUT:ss(1,1,100,1);
input:a1(5,0,40,1),a2(6,1,100,1),a3(12,1,200,1),a4(5,1,200,1),P(4,1,2000,1)，W(2000,1,2000,1);
Var1:=(C+L+H)/3;
Var2:=EMA(Var1,a1);
Var3:=EMA(Var2,a2);
Var4:=eMA(Var3,a3);
Var5:=eMA(Var4,a4);
生命线:=eMA(Var3,2),COLORRED,POINTDOT;
手数：=ss;
//交易条件:
sellcond:=(C+5)<生命线;
buycond:=(C-5)>生命线;
//交易系统

if buycond then
begin
1平空： sellshort(holding<0 and OPENPROFIT>10,HOLDING,MARKETR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
1开多： buy(holding=0,ss,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;

end

if sellcond then
begin
1平多： sell(holding>0 and OPENPROFIT>10 ,HOLDING,MARKETR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
1开空： buyshort(holding=0,ss,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;

end

//第二个策略

//中间变量
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,20);

//交易条件

开多平空条件1:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件1:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件

//交易系统
2平空:SELLSHORT(开多平空条件1 and HOLDING<0 and OPENPROFIT>100,HOLDING,MARKET);
2平多:SELL(开空平多条件1 and HOLDING>0 and OPENPROFIT>100,HOLDING,MARKET);
2开多:BUY(开多平空条件1 ,手数,MARKET);
2开空:BUYSHORT(开空平多条件1,手数,MARKET);

//第三策略
//没有盈利不卖
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
K:=SMA(RSV,3,1);
D:=SMA(K,3,1);
J:=3*K-2*D;

//交易条件

开多平空条件2:=CROSS(K,D);//开多平空条件
开空平多条件2:=CROSS(D,K);//开空平多条件

//交易系统
3平空:SELLSHORT(开多平空条件2 and OPENPROFIT>100,HOLDING,MARKET);
3平多:SELL(开空平多条件2 and OPENPROFIT>100 ,HOLDING,MARKET);
3开多:BUY(开多平空条件2 and HOLDING=0,手数,MARKET);
3开空:BUYSHORT(开空平多条件2 and HOLDING=0 ,手数,MARKET);

老师，你好，这三个策略不能同时开仓，只能是第一个策略开仓后没有盈利，不平仓，转换为第二个策略才开仓，第二个策略没有盈利，不平仓，转换为第三个策略才开仓，第三个策略没有盈利，不平仓，转换为第一策略或第二策略开仓。

平仓到底以哪个策略的盈利为准？比如第二个策略开仓之后，第一个策略盈利了。平仓吗？

1、总仓位有盈利，平仓，任意一个策略出平仓信号就平仓。

2、不管哪个策略有盈利，各平各的仓。

三个策略是，第一个策略没有盈利不卖，转为第二个策略，有盈利，就卖，没有盈利就不卖，转为第三个策略，第三个策略有盈利，就卖，没有盈利就不卖，转为第一个策略；第三策略不能同时开仓，必须是前一个策略没有盈利，第二个策略才开仓，

我先整理下思路，看看逻辑上是否有漏掉。

谢谢老师，我急用。

老师，您好，

第一个策略开仓，开仓后，在平仓之前没有盈利（或只要开仓后没有盈利）就转为第二个策略开仓，第二个策略开仓后，在平仓之前没有盈利（或只要开仓后没有盈利）就转为第三个策略开仓，第三个策略开仓后，在平仓之前没有盈利（或只要开仓后没有盈利）就转为第四个策略开仓。第四个策略开仓后，在平仓之前没有盈利（或只要开仓后没有盈利）就转为第一个策略开仓或第二个策略开仓或第三个策略开仓。

谢谢老师帮忙写一下。

ariable:cc1=0,cc2=0,cc3=0,cc4=0,cc5=0,cc6=0;

//策略1
buycond1:=ref(c,1)>ref(o,1) and ref(c,2)>ref(o,2) and ref(c,3)>ref(o,3);
sellcond1:=ref(c,1)<ref(o,1) and ref(c,2)<ref(o,2) and ref(c,3)<ref(o,3);
//策略2
buycond2:=ref(h,1)>ref(hhv(h,10),2);
sellcond2:=ref(l,1)<ref(llv(l,10),2);
//策略3(5日线高于15日线做多，反之做空)
ma5:=ma(c,5);
ma15:=ma(c,15);
buycond3:=ref(ma5,1)>ref(ma15,1);
sellcond3:=ref(ma5,1)<ref(ma15,1);
//策略4
buycond4:=ref(l,1)>ref(h,3);
sellcond4:=ref(h,1)<ref(l,3);
//策略5
buycond5:=ref(c,1)>ref(c,15);
sellcond5:=ref(c,1)<ref(c,15);
//策略6
buycond6:=ref(vol,1)>ref(vol,1) and ref(vol,2)>ref(vol,2) and ref(vol,3)>ref(vol,3);
sellcond6:=ref(vol,1)<ref(vol,1) and ref(vol,2)<ref(vol,2) and ref(vol,3)<ref(vol,3);

//策略1
if buycond1 then
begin
//平空1： sellshort(holding<0 and OPENPROFIT>0,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
1开多： buy(holding=0,1,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
cc1=cc1+1;

if not(buycond1) then cc1:=0;
if buycond1 and OPENPROFIT<0 then cc2:=1;
if buycond1 and OPENPROFIT>0 then cc1:=0;
end

if sellcond1 and cc1=0 then
begin
1平多： sell(holding>0 and OPENPROFIT>0,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
//开空1： buyshort(holding=0,1,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

//策略2
if buycond2 then
begin
2平空： sellshort(holding<0 and OPENPROFIT>0,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
//开多2： buy(holding=0,5,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

if sellcond2 then
begin
//平多2： sell(holding>0 and OPENPROFIT>0 ,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
2开空： buyshort(holding=0,5,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

//策略3
if buycond3 then
begin
//平空3： sellshort(holding<0 and OPENPROFIT>0 ,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
3开多： buy(holding=0,1,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

if sellcond3 then
begin
//平多3： sell(holding>0 and OPENPROFIT>0 ,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
3开空： buyshort(holding=0,1,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

//策略4
if buycond4 then
begin
4平空： sellshort(holding<0 and OPENPROFIT>0,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
//开多4： buy(holding=0,1,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

if sellcond4 then
begin
//平多4： sell(holding>0 and OPENPROFIT>0 ,HOLDING,MARKETR)IGNORECHECKPRICE;
4开空： buyshort(holding=0,1,LIMITR,(H+L)/2)IGNORECHECKPRICE;
end

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