主题：CALLSTOCKEX引用指定品种函数慢

补充上述问题：

没夸周期，都是使用的分笔周期，使用当前数据C和使用引用指标，显示速度慢8笔左右。

没夸周期，都是使用的分笔数据，使用引用函数比使用当前收盘价close慢8比左右

谢谢!

直接使用引用操作符,#$@和使用CALLSTOCKEX引用函数引用收盘价，我来回切换观察指标线没有丝毫变化，这两种引用情况是一样的显示速度，切换到直接使用实际收盘价CLOSE时指标线发生稠密变化，逐笔对比每笔实际走势和指标线变化都是实时的，前两种引用的数据平均都慢5-8笔，看来是函数设计问题，若不能解决，只能先这样凑活着用了。

引用函数引用过来的实时分笔数据要慢平均8笔以上，这个问题有没有可能是金字塔在编写引用函数,#$@和使用CALLSTOCKEX时的周期设置有问题，最小或分笔周期设置时没有设置成TICK或分笔所致？这个问题能影响到后台程序化高频交易的执行时机和时间问题，拖后8笔以上遇到快速走势时执行价格就相就差甚远了，是否检查一下引用函数编制是否有问题做一下升级？谢谢！

公式执行也是需要时间的，而公式执行受k线刷新时间的影响。默认是1500ms刷新一次。k线不能无限制的刷新，这样会造成计算资源的浪费。

还有即使可以每一笔都能执行公式，策略公式的复杂度也必须满足。否者一个策略执行需要10S，它也不能满足及时计算每一笔分笔的数据。