主题：CALLSTOCKEX引用指定品种函数慢

补充上述问题：

没夸周期，都是使用的分笔周期，使用当前数据C和使用引用指标，显示速度慢8笔左右。

没夸周期，都是使用的分笔数据，使用引用函数比使用当前收盘价close慢8比左右

谢谢!

直接使用引用操作符,#$@和使用CALLSTOCKEX引用函数引用收盘价，我来回切换观察指标线没有丝毫变化，这两种引用情况是一样的显示速度，切换到直接使用实际收盘价CLOSE时指标线发生稠密变化，逐笔对比每笔实际走势和指标线变化都是实时的，前两种引用的数据平均都慢5-8笔，看来是函数设计问题，若不能解决，只能先这样凑活着用了。

引用函数引用过来的实时分笔数据要慢平均8笔以上，这个问题有没有可能是金字塔在编写引用函数,#$@和使用CALLSTOCKEX时的周期设置有问题，最小或分笔周期设置时没有设置成TICK或分笔所致？这个问题能影响到后台程序化高频交易的执行时机和时间问题，拖后8笔以上遇到快速走势时执行价格就相就差甚远了，是否检查一下引用函数编制是否有问题做一下升级？谢谢！

单独使用了一个简单的公式指标，直接使用CLOSE和使用引用数据"000001$CLOSE";或CALLSTOCKEX('000001',VTCLOSE,0,0,10000);替代后指标显示速度完全不一样，直接使用CLOSE显示的指标线与实际走势实时对应完全同步变化，而同样品种使用引用数据替代，指标线显示还是慢好多笔，有些地方走势再变化，指标线不动或没有，明显滞后。

而且我随便去金字塔公式库找个常用指标，如RSI等，把CLOSE数据使用引用指标"品种代码$CLOSE";或CALLSTOCKEX('品种代码',VTCLOSE,0,0,10000);引进来测试，指标线立马变得钝化，许多地方图表走势数据在变，指标线直线没变化，变化明显迟钝，换成CLOSE立马就与实际走势数据实时对应变化。如果不解决这个问题，做后台高频交易程序化，是必要引用标的指数指标作为条件，但这种由于执行速度缓慢滞后问题，会给实际交易造成很大的损失。