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主题：[分享]仓位控制策略
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		[分享]仓位控制策略  发帖心情 Post By：2018/12/25 13:33:05 [只看该作者]

仓位控制有很多方法，你可以用固定手数，也可以根据不同的条件动态调准交易仓位。
今天给大家分享一下根据“波幅”来动态调准交易手数(以股指期货为例)。

aa:=if(h=l,50*mindiff,h-l);
bb:=ref(ma(aa,60),1);
q3:=if(barpos<100,10,bb);
tn:=max(intpart(n2/q3),1);//动态交易手数。

以下是我的用于股指期货交易的对不同的N2参数的收益曲线。
测试环境：股指连续（复权）10分钟周期，手续费交易所+1%，平仓也按0.233%%。K线结束交易，开平各1跳滑点（如果正常情况下是可以的，现在交易不是那么活跃不够）；
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yydkyet
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等级：论坛游侠 帖子：261 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/22 10:06:11 		  发帖心情 Post By：2018/12/25 13:51:08 [只看该作者]

动态调准交易仓位 的方式确实不错，合理的仓位能提高策略的性价比，当初从海龟的仓位控制中也得到过启发。

感谢大佬的分享。
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2018/12/25 13:52:35 [只看该作者]

图片上传不了，以后再说吧。
从收益曲线看当N2=1时，相当于始终1手交易。收益曲线是一条折线，当N2=30时收益曲线基本是一条直线。
用K线“波幅”去动态确定仓位的一个最大好处是把回撤“均匀”化。如果用固定手数交易，当波幅小时回撤也会小一点，波幅大的时候回撤也会增大。
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qwer123
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等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2018/12/26 8:32:52 [只看该作者]

图片发到这里了，有兴趣的朋友可以去看一下
http://guba.eastmoney.com/news,gzqh,796506114.html
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useasea
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等级：新手上路 帖子：59 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/8/31 16:35:02 		  发帖心情 Post By：2018/12/26 19:38:58 [只看该作者]

老大难得发言，感谢分享，很有思考价值，图片看了，很值得回去研究一下

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衡山掌门
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等级：新手上路 帖子：38 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2014/4/21 5:03:10 		  发帖心情 Post By：2018/12/27 7:08:52 [只看该作者]

虽然老哥qq上有点骄傲自负  但在论坛上 确实做出了贡献  对大家有帮助  

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qweoo123456
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等级：论坛游侠 帖子：127 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2018/8/14 13:14:58 		  发帖心情 Post By：2018/12/29 16:27:14 [只看该作者]

这样的话初始风险是不是增加了呢？

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/7/28 20:58:16 [只看该作者]

楼主N2取值范围多少？

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zcl
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等级：论坛游侠 帖子：543 积分：496 威望：0 精华：0 注册：2013/4/23 13:52:09 		  发帖心情 Post By：2019/7/28 21:17:59 [只看该作者]

看持仓TN并不是在买卖点处加减仓，而是任意位置，那么是不是在这些地方我们也要调整仓位呢？事实上，查看历史测试中的成交明细这些位置仓位并没有变化，令人不解。

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