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主题：过滤连续信号的问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
xlxl
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ZH1:='';
PZ1:='SH510500';
 
//条件判断
DIFF := EMA(CLOSE,S) - EMA(CLOSE,P);
DEA  := EMA(DIFF,M);
MACD1 := 2*(DIFF-DEA);
CONDBUY:= MACD1>0;
CONDSELL:=  MACD1<0;
//控制日内交易次数
//IF TTOTALDAYTRADE>=2 THEN EXIT;
 
LASTBUY:= TENTERBARS(0)>0 AND (  TEXITBARS(0)<0   OR (TENTERBARS(0)<TEXITBARS(0)) )  ;
LASTSELL:=TEXITBARS(0)>0  AND   (TEXITBARS(0)<TENTERBARS(0)  )  ;
a:=TBUYHOLDINGEX(ZH1 ,PZ1 ,2 );
DEBUGOUT('持仓=%.0f',a);
//DEBUGOUT('TODAYHOLDING=%.0f',TODAYHOLDING);
DEBUGOUT('THOLDING=%.0f',THOLDING);
DEBUGOUT('TENERBARS=%.0f',TENTERBARS(1));
DEBUGOUT('TEXITBARS=%.0f',TEXITBARS(1));
DEBUGOUT('LASTBUY=%.0f',LASTBUY );
DEBUGOUT('LASTSELL=%.0f', LASTSELL);

DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','持仓=%.0f',a);
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TODAYHOLDING=%.0f',TODAYHOLDING);
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','THOLDING=%.0f',THOLDING);
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TENERBARS=%.0f',TENTERBARS(1));
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TEXITBARS=%.0f',TEXITBARS(1));
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','LASTBUY=%.0f',LASTBUY );
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','LASTSELL=%.0f', LASTSELL);

//如果上次不是买入
TBUY(CONDBUY AND not(LASTBUY) ,10000,MKT,0,0,ZH1,PZ1 );
//如果上次不是卖出
TSELL(CONDSELL AND not(LASTSELL) ,10000,MKT,0,0,ZH1,PZ1);
ENTERBARS(0)>0 AND ( TEXITBARS(0)<0 or="OR" (TENTERBARS(0)0 AND (TEXITBARS(0)
[此贴子已经被作者于2018/12/25 13:14:17编辑过]
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这个是测试debugfile和测试报告，

谢谢
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不好意思，上面公式的最后一行是不存在的，可能编辑帖子的时候多加的

ENTERBARS(0)>0 AND ( TEXITBARS(0)<0 or="OR" (TENTERBARS(0)0 AND (TEXITBARS(0)

 

这个是监测399905，买卖510500的

 

以下是部分模拟实盘预警信息，

运行结束
18.12.25 13:23:03 399905
持仓=10000
18.12.25 13:23:03 399905
THOLDING=0
18.12.25 13:23:03 399905
TENERBARS=19
18.12.25 13:23:03 399905
TEXITBARS=226
18.12.25 13:23:03 399905
LASTBUY=1
18.12.25 13:23:03 399905
LASTSELL=0
18.12.25 13:23:03 399905
运行结束
18.12.25 13:24:03 399905
持仓=10000
18.12.25 13:24:03 399905
THOLDING=0
18.12.25 13:24:03 399905
TENERBARS=20
18.12.25 13:24:03 399905
TEXITBARS=227
18.12.25 13:24:03 399905
LASTBUY=1
18.12.25 13:24:03 399905
LASTSELL=0
18.12.25 13:24:03 510500
TSell 无有效可平仓数量
18.12.25 13:24:03 399905
TSell 已成功触发下单操作 价格:0 数量:10000
18.12.25 13:24:03 399905
运行结束
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以下是引用xlxl在2018/12/25 13:18:52的发言：

这个是测试debugfile和测试报告，

谢谢

文档好像没传上去，再传一遍

 下载信息  [文件大小：   下载次数： ]
图片点击可在新窗口打开查看点击浏览该文件:test2.txt


好像只能先传这个了
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内容待审核
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持仓 容易被其他策略的持仓混淆，TBUYHOLDINGEX无法识别哪个策略的买入

用虚拟持仓HOLDING,DAYHOLDING好像也不行
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谢谢，我来试试

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更改后的交易系统

 

ZH1:='';
PZ1:='SH510500';

 
//条件判断
DIFF := EMA(CLOSE,10) - EMA(CLOSE,30);
DEA  := EMA(DIFF,9);
MACD1 := 2*(DIFF-DEA);

CONDBUY:= MACD1>0;
CONDSELL:=  MACD1<0;

//控制日内交易次数
//IF TTOTALDAYTRADE>=2 THEN EXIT;
 

//LASTBUY:= TENTERBARS(0)>0 AND (  TEXITBARS(0)<0   OR (TENTERBARS(0)<TEXITBARS(0)) )  ;
//LASTSELL:=TEXITBARS(0)>0  AND   (TEXITBARS(0)<TENTERBARS(0)  )  ;

//LASTBUY:= HOLDING>0;
//LASTSELL:= HOLDING<=0 AND TODAYHOLDING<=0  ;
LASTBUY:= TTYPE(1)=1 ;
LASTSELL:= TTYPE(1) =2 OR TTYPE(1)=0;//无信号是最开始？

a:=TBUYHOLDINGEX(ZH1 ,PZ1 ,2 );
DEBUGOUT('持仓=%.0f',a);
DEBUGOUT('TODAYHOLDING=%.0f',TODAYHOLDING);
DEBUGOUT('HOLDING=%.0f',HOLDING);
DEBUGOUT('TTYPE(1)=%.0f',TTYPE(1));
DEBUGOUT('TEXITBARS=%.0f',TEXITBARS(1));

DEBUGOUT('LASTBUY=%.0f',LASTBUY );
DEBUGOUT('LASTSELL=%.0f', LASTSELL);


DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','持仓=%.0f',a);
//DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TODAYHOLDING=%.0f',TODAYHOLDING);
//DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','HOLDING=%.0f',HOLDING);
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TTYPE(1)=%.0f',TTYPE(1));
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TENTERBARS=%.0f',TENTERBARS(0));
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','TEXITBARS=%.0f',TEXITBARS(0));

DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','LASTBUY=%.0f',LASTBUY );
DEBUGFILE('C:\金字塔测试\test2.txt','LASTSELL=%.0f', LASTSELL);


//如果上次不是买入

TBUY(CONDBUY AND  LASTSELL ,10000,MKT,0,0,ZH1,PZ1 );
//BUY(CONDBUY AND not(LASTBUY) ,10000,MKT)

//如果上次不是卖出

TSELL(CONDSELL AND LASTBUY ,10000,MKT,0,0,ZH1,PZ1);
//SELL(CONDSELL AND not(LASTSELL) ,10000,MKT)

 

结果全是买入，没有卖出，不知道哪里有问题，

debugfile: 显然持仓在增加，但是不论TENTERBARS 还是TTYPE(1)都没显示买进信号

2018-12-25 16:01:04.571    持仓=0
2018-12-25 16:01:04.574    TTYPE(1)=0
2018-12-25 16:01:04.577    TENTERBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.580    TEXITBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.583    LASTBUY=0
2018-12-25 16:01:04.586    LASTSELL=1
2018-12-25 16:01:04.814    持仓=10000
2018-12-25 16:01:04.816    TTYPE(1)=0
2018-12-25 16:01:04.818    TENTERBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.821    TEXITBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.824    LASTBUY=0
2018-12-25 16:01:04.826    LASTSELL=1
2018-12-25 16:01:04.831    持仓=20000
2018-12-25 16:01:04.834    TTYPE(1)=0
2018-12-25 16:01:04.836    TENTERBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.838    TEXITBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.841    LASTBUY=0
2018-12-25 16:01:04.843    LASTSELL=1
2018-12-25 16:01:04.848    持仓=30000
2018-12-25 16:01:04.850    TTYPE(1)=0
2018-12-25 16:01:04.853    TENTERBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.856    TEXITBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.858    LASTBUY=0
2018-12-25 16:01:04.861    LASTSELL=1
2018-12-25 16:01:04.865    持仓=40000
2018-12-25 16:01:04.868    TTYPE(1)=0
2018-12-25 16:01:04.872    TENTERBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.877    TEXITBARS=-1
2018-12-25 16:01:04.880    LASTBUY=0
2018-12-25 16:01:04.882    LASTSELL=1
2018-12-25 16:01:04.890    持仓=50000
2018-12-25 16:01:04.892    TTYPE(1)=0

 
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谢谢，

这两行只是为了模拟连续买入卖出信号的，实际策略要复杂的多，无法用简单技术指标来滤过后来的信号

 

CONDBUY:= MACD1>0;
CONDSELL:=  MACD1<0;
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主要是我们要监测一个品种，买卖的是另一个品种，所以无法用图表测评来回测，

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