检测新加条件后台程序 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

在下面程序中新加了一个条件：

开新仓时，RSV值在10％~90%。无论买多，买空，开仓手数都加倍。请教老师帮忙看下编程的是否正确。后台程序的。

TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)

其中：

TR=真实波幅

H=当日最高价

L=当日最低价

PDC=前一日收盘价

N(即ATR)的计算公式如下(其实就)：

前面20天的TR值平均

绝对波动幅度=N*合约每一点所代表的价值

头寸规模单位n=账户的1%/绝对波动幅度

开仓时机:当价格突破20天新高的时候开n手做多，当价格回调3ATR平仓。

当价格突破20日新低的时候做空，当价格回调3ATR平仓

止损为1N

PDC:=REF(C,1);

TR1:=MAX(H-L,MAX(H-PDC,PDC-L));

ATR:=MA(TR1,20);

绝对波幅:=ATR*DYNAINFO(209);

rdp:=ln(c/ref(c,1));

vr:=std(rdp,60)*100;

vrma:=ma(vr,120);

N:=tASSET*0.01/绝对波幅;

h20:=ref(hhv(h,20),1);

l20:=ref(llv(l,20),1);

t1:=c>h20;

t2:=c<l20;

n1:=ref(ATR,BARSLAST(t1 and ref(t1,1)=0));

n2:=ref(ATR,BARSLAST(t2 and ref(t2,1)=0));

c1:=ref(c,BARSLAST(t1 and ref(t1,1)=0));

c2:=ref(c,BARSLAST(t2 and ref(t2,1)=0));

kd:cross(c,h20);

pd:c<(c1-3*n1);

kk:=cross(l20,c);

pk:=c>(c2+3*n2);

if TBUYHOLDING(1)>0 and pd then tsell(pd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n)，mkt);

if tsellholding(1)>0 and pk then tsellshort(pk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);

if tbuyholding(1)=0 and kd then tbuy(kd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);

if tsellholding(1)=0 and kk then tbuyshort(kk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);

if tholding>0 and c<DYNAINFO(211)-n1 then tsell(pd,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);

if tholding<0 and c>DYNAINFO(211)+n2 then tsellshort(pk,if(range(vrma,0.1,0.9),n*2,n),mkt);{止损块在有持仓时运行}

主题：检测新加条件 后台程序