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主题：为什么这个在套利交易下不开仓?
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以下是引用haizxj在2018/8/15 23:00:13的发言：
 如果是用值来是可以，但是用金死叉好像不行

1.这种要看你的说的金死叉是不是成立了，

如果你你套利公式中的价差是动态行情函数参与计算的，那肯定是横不成立。因为它没有历史值，自然无法得到是否金叉的状态。

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等级：管理员 帖子：26632 积分：0 威望：0 精华：7 注册：2015/4/9 14:59:07 		  发帖心情 Post By：2018/8/16 21:53:02    Post IP：180.164.221.237[显示全部帖子]

你面临的问题，首先是机制不清楚，概念不了解，生搬硬套对于策略编写没有任何好处。


你现在存在的问题如下：
1.上述代码中你用到的是dynainfo(18) dynainfo(19)，你确定你要用的是委卖量委卖量作为套利公式标准？你必须先确定好你要的套利公式是什么...
2.如果你要使用动态行情函数，其前提是你的策略思路中，是不是需要历史k线予以支持计算，否者你就必须使用序列变量，要不然就不会存在状态判断。
3.程序化执行模式，只决定检测抓取信号的时机，和你策略执行过程没有任何关系。
4.动态行情函数无法保存使用。

对于套利交易，你可以使用两种方式。
方法1：
使用金字塔自带的套利功能，新建套利合约行情。
然后，在后台中监控新建立的套利合约，如TA0002，但是后台代码中必须在开平语句中指定交易品种。如：TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
这种方法，省略了在代码中计算套利行情的过程，监控套利合约的作用不光是为了使用该套利行情驱动策略运行，也是需要使用该行情参与基础逻辑条件计算。

方法2：
就是使用前面技术人员提供的代码。即套利条件通过代码实现，此时的代码中也必须指定交易品种。TBUY(1,1,MKT ,0,0,账户,套利品种1)。这种情况下，后台监控品种可以是任意一个品种，只是需要使用该品种驱动策略运行，一般选择套利品种之一或者交易时段相同并且比较活跃的品种作为驱动品种。不要同时监控两个或者两个以上的品种，否者会造成重复开仓。

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你看清楚我前面给你回复，什么叫做套利品种，指的是你要实际下单的品种，例如ta004  是hc和rb之间套利，那你套利的代码中应该制定开仓的品种是分别就是HC和RB.   ta004只是用开驱动策略运行和计算的。实际下单时要下到HC和rb

你不要在不理解的情况下，不要生搬硬套

[此贴子已经被作者于2018/8/17 10:27:08编辑过]

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