[求助]期权交易时，把50ETF引入平开仓条件的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

谢谢各位老师小白我在尝试编写关于期权交易的策略

目前先通过图标交易在做测试，过程中遇到两个问题

一个是关于平开仓条件的，虽然交易和监控标的是期权，但是我需要引用510050的历史数据，为的是在做历史测试时，期权K线和50ETF的k线数据的时间同步，我用了callstock函数，不过这个数据似乎只能引用最新的50etf数据，不知道如何是好了

另外一个问题是我的止损条件，我买卖的标的是期权，但是想要根据开仓后，50ETF的变化程度来决定是否止损，这就需要把开仓时50ETF的价格记录下来，设为暂时的常数，然后放到止损的条件函数里去。并且每次开仓时，都需要根据新的开仓点位记录新的50ETF点位，不知道什么函数或者什么样的代码可以做到这样的要求

最后，关于第二个问题，不知道后台程序化交易中如何做到？

谢谢！

callstock是读取的标的最新价吗？或者说最后一根K线么？还是读取的每根k线的历史值？我自己试下来似乎是最新值？

另外期权策略交易的是期权标的 enterprice也是期权的成交价但是策略需要监控的是50ETF的价格。所以也无法实现。。图片点击可在新窗口打开查看

（顺便说一句，=OPOBYPRIRCE函数在图标交易时，如果界面不是期权，而是例如50ETF等标的，它的赋值就会变成-1；在期权标的界面则会正常运行，这是因为跨行情系统所导致的么？)

最后请问老师能示范一下variable在这个策略里的用法思路么

难点是：我交易的标的是期权，但是需要监控的对象是50ETF 怎么做才能做到测试历史K线时，读取的50ETF数据也是当时的历史数值。

谢谢

谢谢老师指导！图标交易找到错误在哪里了！

这是我后台交易尝试写的函数

50c:=CALLSTOCK('qq510050',VTCLOSE,1,0); //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？）

P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0; //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入取得最接近的平价

if FRACPART(P*10)=0.75 or FRACPART(P*10)=0.25 THEN//取整末尾是25或者75

begin //因为行权价都是整数，通过上述整理，可以求得最接近当前50ETF价格的平价期权

d1:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P+0.125,0,1,1); //获取比平价期权高的虚值认购期权合约

d2:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P-0.125,1,1,1); //获取比平价期权低的虚值认沽期权合约

end

else

begin

d1:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P+0.15,0,1,1); //比平值高150的认购合约

d2:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P-0.15,1,1,1); //比平值低150的认沽合约

end

if abs(50c-p)>=0.5 and Tholding<>0 then //当50ETF最新价格距离上一轮成交时的平价超过0.5元时，平仓

begin

Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,'',d1),pertrader;

Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,'',d2),pertrader;

end

此处遇到问题，交易判断时，我需要的是上一次满足开仓条件时的P值（平价期权，常数）（但是这个值不是50ETF的历史价格，而是我自己公式求出来的，所以没有历史数据可以提取？），而我公式求得的平价（P值）是变量。所以无法得到正确的平仓条件。

if abs(50c-p)<=0.005 and Tholding=0 then //当50ETF距离最新平价期权价差小于0.0005时，开仓

BEGIN

Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,'',d1);

Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,'',d2);

end

是的具体来说，应该是上次满足开仓条件时的P值

谢谢

谢谢老师！全局变量函数还不是很懂

这么写是不是运行第一遍的时候把rp赋值为0 然后每出现一跟新K线再度计算的时候，会判断if是否满足

然后如果条件不满足rp的值就一直不变，直到条件满足才执行一次rp=p对么？

好的，谢谢啦顺便学了下全局变量的案例图片点击可在新窗口打开查看

老师 GLOBALVARIABLE作为预警条件时，我在模拟运行时并没有平仓，仔细观察下来应该是因为策略停止运行过，然后全局变量赋值被归0了有什么函数可以把例如此前运行时记录的最后一个全局变量在新的运行时提取为最新值继续使用么？

再请教下老师我看函数解释里有EXTGBDATA(S)和EXTGBDATASET两个函数

是否前者只是引用值

EXTGBDATASET才是用来给变量修改值的？

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