[求助]期权交易时，把50ETF引入平开仓条件的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

callstock 最后一个参数是一个偏移，比如偏移量-1 表示调用上一个指定周期的值。这个周期对应的是callstock里面设置的那个周期。这样就可以调用历史的值了。

如果是图表交易，上次开仓价使用：ENTERPRICE 如果需要更进一步精细的记录，可以考虑使用全局变量来处理 VARIABLE

1.callstock 并不是只能引用最新的数据。金字塔引用数据是K线对齐的，如果你在日线A品种上引用日线B品种数据，假设没有偏移量，那么A上引用的就是和A k线时间对应的B品种的数据。引用的数据的情况也是基于你当前K的位置的，这点要明确。

我想知道你代码是怎么写的，你说引用历史数据，具体操作思路是？比如，引用前N个K位置的历史数据？

2. 2楼原先回复有偏差。你不需要记住某个价格，因为图表上的K线其实就是保存好的历史数据了，这时候思路不是说我保存住某个历史值，因为系统本身就保存了基本数据，而是要考虑如何去调用，引用。你最好描述下你引用50ETF的数据具体操作，比如：引用哪个数据开高低收成交量？引用符合什么条件的数据（多少周期内最大，最小？）？

你其实是要求上次满足平仓条件按照下列方式计算出来的P值是吗

50c:=CALLSTOCK('qq510050',VTCLOSE,1,0); //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？） //这里在最新K上的确是获取最新值

P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0; //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入取得最接近的平价

GLOBALVARIABLE:rp:=0;//定义一个全局变量

50c:=CALLSTOCK('qq510050',VTCLOSE,1,0);    //50ETF价格（这样写显示的是最新价么？）
P:rounds(50c1*4,1)/4,linethick0;     //以0.025为区间的50ETF价格四舍五入取得最接近的平价
if FRACPART(P*10)=0.75 or FRACPART(P*10)=0.25 THEN//取整末尾是25或者75
begin                          //因为行权价都是整数，通过上述整理，可以求得最接近当前50ETF价格的平价期权
d1:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P+0.125,0,1,1);     //获取比平价期权高的虚值认购期权合约
d2:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P-0.125,1,1,1);     //获取比平价期权低的虚值认沽期权合约
end

else
begin
d1:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P+0.15,0,1,1);     //比平值高150的认购合约
d2:=OPOBYPRIRCE('QQ510050'，P-0.15,1,1,1);     //比平值低150的认沽合约
end

if abs(50c-p)>=0.5 and Tholding<>0 then //当50ETF最新价格距离上一轮成交时的平价超过0.5元时，平仓
begin
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,'',d1),pertrader;
Tsellshort(1,100%,lmt,close+0.0005,0,'',d2),pertrader;
end

if abs(50c-p)<=0.005 and Tholding=0 then //当50ETF距离最新平价期权价差小于0.0005时，开仓
BEGIN
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,'',d1);
Tbuyshort(1,100,lmt,close-0.0005,0,'',d2);
rp:=p;      //开仓时赋值或者更新这个值

end

然后就是你在需要的地方调用rp就可以了这个rp代表上次开仓条件触发时候记录的P值。

因为你调用的不是开仓触发时候的P吗？所以我仅仅在你开仓触发时候才去赋值RP这个值。全局变量是你不重新赋值就会一直保留上次赋值时候的值。

这个全局变量会在你停止程序化的时候重置的哦。

也有不重置的，

http://www.weistock.com/WeisoftHelp/index.html?zbgs003.htm  

此主题相关图片如下：temp.png

这个全局变量就可以。不过这个变量是全金字塔共享的，也就是说你在别的地方如果也调用了并赋值了，可能会导致一些问题出现。

是的，一个读取，一个赋值。

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