主题：公式策略测试为何会买入当时还不存在的品种？

我在测试策略的时候，出现如下结果

时间                   名称            类型        交易价/成本价    交易量    收益          幅度%(不计平仓费用)    资产          最大回撤%
2018/01/02 00:00:00    矿石1905        开空        543.5            1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    矿石1808        开空        543.0            1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    矿石1811        开空        539.0            1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    鸡蛋1811        开空        3782             1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    焦煤1905        开空        1338.0           1                                                            0.00
2018/01/02 00:00:00    白糖1801        开空        6230             1                                                            0.00
2018/01/03 00:00:00    矿石1901        开空        494.0            1                                                            0.00
2018/01/03 00:00:00    甲醇1901        开空        3300             1                                                            0.00
2018/01/03 00:00:00    新菜油1905      开空        6560             1                                                            0.00

矿石1905是从2018年5月开始的，但是系统在20181月就买入。请问如何避免这种情况出现？我下载数据从2016到最近。数据是完整的

那这样的K线虽然时间是连续的，但是实际处理时肯定存在换合约的过程。

在策略测试的时候，代码怎么写，可以绕过去这样的换合约时间分割点呢?比如我分析1905合约，到了18年05月底就强制平仓，18年06月再重新根据策略决定是否买入。