除权的问题 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 公式模型编写问题提交 → 除权的问题

共有4934人关注过本帖树形打印复制链接主题：除权的问题

无极无名

小大 1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：273 积分：365 威望：0 精华：1 注册：2011/4/13 11:57:13

除权的问题

Post By：2018/7/25 15:40:39 Post IP：222.247.86.222[显示全部帖子]

复权之后数据变得连续，但是有些品种长期复权之后，价格严重变形，对交易结果测试会产生较大的影响。

问题一：当前为非除权状态，想要调用另一个品种的除权状态的数据以及指标，怎么？

问题二：测试连续合约时，发现今天有除权，于是对前合约平仓，对今合约开仓，进行移仓，对策略进行业绩测试，怎么实现？

谢谢！

无极无名

小大 2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：273 积分：365 威望：0 精华：1 注册：2011/4/13 11:57:13

Post By：2018/7/25 16:15:35 Post IP：222.247.86.222[显示全部帖子]

第一个问题：那就是说要在不复权权状态下引用复权数据，必须自己用除权系数来算？

第二个问题：就是在不复权的情况下进行连续合约来测试，如果不考虑除权问题，那么测试结果肯定有问题。于是在公式代码中进行换月开平仓，消除换月缺口造成的测试偏差。开新仓很简单，平老仓要如何实现？

[此贴子已经被作者于2018/7/25 16:17:01编辑过]

无极无名

小大 3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC

加好友

发短信

等级：论坛游侠帖子：273 积分：365 威望：0 精华：1 注册：2011/4/13 11:57:13

Post By：2018/7/25 16:48:32 Post IP：222.247.86.222[显示全部帖子]

要用代码解决换月移仓问题，只需要在换月前一天知道第二天会进行换月处理就可以了，这个应该没有问题。因为金字塔是在头一天收盘后比较前后合约的成交量或者持仓量，来决定第二天是否换合约。所以能不能增加一个函数，表示第二天是否换月，这样就可以在头一天以收盘价进行平仓，第二天以开盘价开仓，从而用代码实现移仓换月了。