图表策略编写 - 公式模型编写问题提交 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

盈利大于5小于10个点，从最大盈利点回撤0.61，止盈；

盈利大于10小于20个点，从最大盈利点回撤0.5，止盈；

盈利大于20点，从最大盈利点回撤0.38，止盈。

一直不会编写请指教

提示语法错误HHV函数不能在逐K线模式下不能直接在IF控制语句之内使用

另外这是多单的情况下，空单是不是该maxProfit:LLV(L,ENTERBARS)-ENTERPRICE;

我换了公式的位置提示未定义的变量BUYCOND

HH1:=IFELSE(H<REF(H,1)&&REF(H,1)<REF(H,2),REF(H,2),0);

LL1:=IFELSE(L>REF(L,1)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0);

HH2:=VALUEWHEN(HH1>0,HH1);

LL2:=VALUEWHEN(LL1>0,LL1);

K1:=IFELSE(CLOSE>HH2,-3,IFELSE(CLOSE<LL2,1,0));

K2:=VALUEWHEN(K1<>0,K1);

手数:=4;

//交易条件

VARIABLE:n1=0,n2=0,n3=0,n4=0 ;

开多条件:=CROSS(-2,K2);

平多条件:CROSS(K2,0);

开空条件:=CROSS(K2,0);

平空条件:=CROSS(-2,K2);

//交易系统

平空:SELLSHORT(平空条件,0,MARKET);

平多:SELL(平多条件,0,MARKET);

if 开多条件 then buy(holding=0,1,market);

maxProfit:hhv(h,ENTERBARS)-ENTERPRICE;

if maxProfit>5*mindiff and maxProfit<10*mindiff and holding>0 and c<=0.61*maxProfit then sell(1,holding,market);

这样也不行，另外持有空单时该如何写呢？

HH1:=IFELSE(H<REF(H,1)&&REF(H,1)<REF(H,2),REF(H,2),0);

LL1:=IFELSE(L>REF(L,1)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0);

HH2:=VALUEWHEN(HH1>0,HH1);

LL2:=VALUEWHEN(LL1>0,LL1);

K1:=IFELSE(CLOSE>HH2,-3,IFELSE(CLOSE<LL2,1,0));

K2:=VALUEWHEN(K1<>0,K1);

手数:=4;

//交易条件

VARIABLE:n1=0,n2=0,n3=0,n4=0 ;

开多条件:=CROSS(-2,K2);

平多条件:CROSS(K2,0);

开空条件:=CROSS(K2,0);

平空条件:=CROSS(-2,K2);

//交易系统

平空:SELLSHORT(平空条件,0,MARKET);

平多:SELL(平多条件,0,MARKET); 我就加到这个策略里具体该如何写呢

不用加N3=1吗？

上边的测试还是不正常

老师您能一次写完吗？我是小白这样我一直不知道问题在哪里

HH1:=IFELSE(H<REF(H,1)&&REF(H,1)<REF(H,2),REF(H,2),0);

LL1:=IFELSE(L>REF(L,1)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0);

HH2:=VALUEWHEN(HH1>0,HH1);

LL2:=VALUEWHEN(LL1>0,LL1);

K1:=IFELSE(CLOSE>HH2,-3,IFELSE(CLOSE<LL2,1,0));

K2:=VALUEWHEN(K1<>0,K1);

手数:=4;

//交易条件

VARIABLE:n1=0,n2=0,n3=0,n4=0 ;

开多条件:=CROSS(-2,K2) ;

平多条件:CROSS(K2,0);

开空条件:=CROSS(K2,0);

平空条件:=CROSS(-2,K2);

//交易系统

平空:SELLSHORT(平空条件,0,MARKET);

平多:SELL(平多条件,0,MARKET);

if 开多条件 then begin

BUY(1,手数,MARKET);

n1:=0;

n2:=0;

end

if 开空条件 then begin

BUYSHORT(1,手数,MARKET);

n3:=0;

n4:=0;

end

//止损止盈，实时出场

多头止损：c<ref(l,ENTERBARS+1);

sell(多头止损 and holding>0 and ENTERBARS>0 ,holding,market)；

空头止损：c>ref(h,ENTERBARS+1);

sellshort(空头止损 and holding<0 and ENTERBARS>0 ,holding,market)；

//多头

if H-ENTERPRICE>=3 AND enterbars>0 and HOLDING>0 and n1=0 then begin

止盈1:SELL(1,1,marketr);//盈利3个点止盈1手

n1:=1;

end

if H-ENTERPRICE>=5 AND enterbars>0 and HOLDING>0 and n2=0 then begin

止盈2:SELL(1,1,marketr);//盈利5个点止盈1手

n2:=1;

end

//空头

if ENTERPRICE-L>=3 AND enterbars>0 and HOLDING<0 and n3=0 then begin

止盈3:SELLSHORT(1,1,marketr);//盈利3个点止盈

n3:=1;

end

if ENTERPRICE-L>=5 AND enterbars>0 and HOLDING<0 and n4=0 then begin

止盈4:SELLSHORT(1,1,marketr);//盈利5个点止盈

n4:=1;

end

这是我完整公式如何再加进去这个盈利大于5小于10个点，从最大盈利点回撤0.61，止盈；

盈利大于10小于20个点，从最大盈利点回撤0.5，止盈；

盈利大于20点，从最大盈利点回撤0.38，止盈。

公式好像不对啊我套进去差的太多呀

主题：图表策略编写