主题：虚拟数据系统

不对，日内行情，策略一样也会计算的。（在日线上，你可以可以看到策略中的值（包括开平信号），在k线上也是在变动的。）

而这个变动是否影响下单，是取决你程序化运行模式，走完k以后，还是固定时间间隔。

前者，只有在k线走完时，去抓取信号，有信号则下单。（也就是你说得日线周期，不考虑日内波动）

如果是后者，那么每个固定时间间隔X秒，就会抓取信号，抓到其信号就会下单。当然后面其信号也可能会因为条件等因素，又随之消失。（这个模式下，日内的状态就会产生影响）

这种现象，就是图表在不停运算的，明确的说，图表中，k线每刷新一次，其策略都会运算一次。

所以在当时满足止损，后来因为行情变动，止损信号就没了。（k线计算，其实归根到底就是根据当前的开高低收计算，在这根k没完全走完，信号都能存在变化。尤其是用close。）

止盈止损都是需要即时触发执行的，你这种情况，必须从自己的止盈止损条件入手，解决信号闪烁的问题。

或者使用后台程序化，脱离图表运行的机制。

是的。后台没有虚拟信号的概念。而图表中使用固定时间间隔方式，在处理策略时，用户需要控制其信号条件尽量避免信号闪烁造成的影响

这部分代码，应该不会存在信号闪烁问题， 你本地行情中使用的数据量和盘后看到时，使用的数据量是不是发生变化了，如扩充k线数量，造成计算起始位置发生变化等。