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主题：索定诺和夏普指标的疑问
帅哥哟，离线，有人找我吗？
王鹏
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等级：新手上路 帖子：91 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/1/14 13:26:09 		索定诺和夏普指标的疑问  发帖心情 Post By：2018/3/26 10:22:07    Post IP：106.36.219.217[只看该作者]

 你好，
一个策略 K线上加载和回测的手续费，乘数保证金，之类的设置的完全相同。
       在策略的最后一行加入了这两行代码:
        索定诺比率:sortinorate,noaxis;
        夏普比率:sharprate,noaxis;

K线图显示索定诺和夏普结果
2018/03/23 19:00:00   显示  索定诺 1.413   夏普 1.121 


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回测是从2009/3/27 到2018/03/23  也就是测试到最后一天   这是回测结束强制平仓计算收益的情况

显示  索定诺  1.69    夏普 1.35

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回测是从2009/3/27 到2018/03/23  也就是测试到最后一天   这是回测结束强制平仓计算收益的情况

显示  索定诺  1.31    夏普 1.05


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Q1: 哪个是对的呀。到底该怎么计算？

Q2: 我的需求就是在优化时添加一个优化列 ，显示索定诺比率。
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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/3/26 11:06:16    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]


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看下这里，和图表上对齐与否。我意思是实际测评用到的数据是否和图表对齐。

 

 

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王鹏
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等级：新手上路 帖子：91 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2015/1/14 13:26:09 		  发帖心情 Post By：2018/3/26 11:22:58    Post IP：106.36.219.217[只看该作者]

我的测试时间段就是2009/03/27-2018/03/23  时间是对的

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/3/26 11:28:08    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]


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你看下这里。你图表上好像没有复权。测试是不是用了。

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FireScript
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等级：超级版主 帖子：14496 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/7/4 13:40:18 		  发帖心情 Post By：2018/3/26 11:32:19    Post IP：180.169.30.6[只看该作者]

测评里添加的自定义项，计算是按照测试的最后一个K输出的，如果函数涉及到历史K计算也有可能导致结果差异的。因为图表上K没固定的话，图表计算结果和测评用的K可能时间起点上有差异。这个我回头看下几个函数算法再确认下。


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王鹏
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没有，不存在回测中设置的问题。没有这种低级错误

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王鹏
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还有，批量优化时，添加到优化统计列的payofrate和profitfactor是可以输出值的，而sortinorate和sharprate都是零。

 


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王鹏
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帖子不要沉了啊，求大神指点

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