主题：请问策略参数优化的问题

你是对比当前价格和均线上穿时候的价格？还是对比2个均线价格的价差？

范例

INPUT:kc(200,1,500,1);//输入参数,
ma5:ma(c,5);//五日均线
ma10:ma(c,10);//十日均线

jc:cross(ma5,ma10);//ma5上穿ma10
sc:cross(ma10,ma5);

jcPrice:ref(c,BARSLAST(jc));//上次金叉时候的价格
scPrice:ref(c,BARSLAST(sc));//上次死叉时候的价格

if c>JCPRICE+kc and ma5>ma10 then buy(holding=0,1,market);
if c<SCPRICE-kc and ma5<ma10 then sell(holding>0,holding,market);

这是范例，可参考学习下。

回测也只是一个模拟过程，怎么可能能保证和实盘一样的状况。

五日均线再十日均线上，建议学习下基本代码编写。