主题：求助编写一个期权的策略模型，有偿，谢谢。

对期权的数据回测还不是很了解，做一个期权的数据回测策略，谢谢各位。

qq:38749995  知识是具备价值的，谢谢，能够搞定的高手请帮我一下。

简要：

根据50ETF的走势，来确定期权的方向性操作。

k线周期默认为15分钟。

<!--[if !supportLists]-->（1）<!--[endif]-->N高点：计算50ETF,15分钟k线，N根，期间最高价（参数默认为270）

<!--[if !supportLists]-->（2）<!--[endif]-->M低点：计算50ETF,15分钟k线，M根，期间最低价（参数默认为130）

<!--[if !supportLists]-->（3）<!--[endif]-->N低点：计算50ETF,15分钟k线，N根，期间最低价（参数默认为270）

<!--[if !supportLists]-->（4）<!--[endif]-->M高点：计算50ETF,15分钟k线，M根，期间最高价（参数默认为130）

介入信号：

做多：

底仓买入：50ETF,15分钟k线，突破N高点，在k线收盘价，进行买入。

买入对象：当月平值认购期权，虚值1档认购期权，实值1档认购期权，资金比例为:3:1:1

备注：行权价和现货价格做对比，距离现货价格最近的一档确定为平值，虚值1档，实值1档分别为实值上下两个交割单位的合约。

案例：现货50ETF的价格为2.846，上下两档交割价为2.850 和 2.800，距离最近的一档为2.850，则当月2.850 的认购确定为平值合约，上下两个价位的交割为2.800和2.900分别为实值一档和虚值一档合约。

1次加仓信号：按照第一次的现货介入价位，如果50etf继续上涨S个价位，则进行加仓操作。

S=最近10个交易日的振幅 （ATR）*S1  S1是参数，自己设定。

加仓金额，为底仓的三分之二，数量取整。

加仓合约：在第一次底仓合约之上加仓，不用开新合约。

2次加仓信号：按照第二次的现货介入价位，如果50继续上涨S个价位，则进行加仓操作。

加仓金额：底仓的三分之一，数量取整。

加仓合约：底仓合约。

出局点：介入之后出局位置设置为50etf，15分钟，收盘k线，跌破M低点。（不单独设置止损）

做空：

底仓买入：50ETF,15分钟k线，跌破N低点，在k线收盘价，进行买入。

买入对象：当月平值认沽期权，虚值1档认沽期权，实值1档认沽期权，资金比例为:3:1:1

备注：行权价和现货价格做对比，距离现货价格最近的一档确定为平值，虚值1档，实值1档分别为实值上下两个交割单位的合约。

没有加仓

出局点：持有认沽合约，50ETF,15分钟k线，突破m高点，则进行出局。

回测数据：

初始资金100万，底仓金额为1万，（1%仓位）；

不考虑复利效应

时间:2015年3月1日到目前。

备注：关于合约剩余时间。

1，开仓时，只选择剩余时间大于15天的合约，如果当月合约剩余时间小于15天，则交易下个月合约。

2，持仓时，如果合约剩余时间剩余时间小于10天，则将合约按照金额情况转移到下月合约。

（比如本月合约持有金额3万，那么平仓本月合约，下月合约开仓3万，金额比例不变。）