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主题:关于期权的量化模型策略

帅哥哟,离线,有人找我吗?
大叔爱学习
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等级:新手上路 帖子:13 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2017/12/15 10:43:00
关于期权的量化模型策略  发帖心情 Post By:2017/12/25 10:34:49    Post IP:119.131.76.222[只看该作者]

再写期权的交易策略中,遇到一些问题,比如合约的选择问题。
当50ETF发出交易信号的时候,我要进行平值期权的买入,但是平值期权是一直进行变动的(金字塔给出的平值期权的数据也是不断的变化的),这个时候应该如何解决?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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等级:超级版主 帖子:21598 积分:0 威望:0 精华:1 注册:2010/7/31 16:35:30
  发帖心情 Post By:2017/12/25 11:07:39    Post IP:180.169.30.6[只看该作者]

比如说你有持仓情况下就不再对平值做交易,或者买入合约后写一个全局变量,后续就不再开仓

一般你这种操作都是去和平仓对应


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