主题：交易指令问题

请教老师；我在模型运行中出现信号漂移问题，模型在30分钟周期上运行，9.30分时出信号开仓下单，10，00时信号漂移至10.00的K线上，模型又一次开仓下单，我的交易指令是这样编写的；

看下你的SELLSHORT4 开仓条件是怎么写的

其他的应该没问题，就是一个跨周期MACD指标在30分钟周期引用了45分钟周期上的数据，我知道这个是造成信号漂移的原因，我的模型是一开一平，没有加仓模式，我想解决的问题是在 平空:SELLSHORT(1,0),ORDERQUEUE; 开多:BUY(HOLDING=0,ORDVOL,MARKET);这样的交易指令中，在已经有多单的情况下是不是不应该再开多单？请老师解惑。谢谢！

交易语句没问题，问题还是在信号闪烁上。

9:30那个K出现过信号，但是后来信号消失，虚拟持仓会恢复为0.所以10点的K才会再次开仓。  每次分笔来的时候，指标每次都会从第一个K开始计算，10点的时候9:30的K上是没信号的，所以虚拟持仓的计算结果在9:30点的K上就是holding=0 了，到10点，自然就开仓了。 你需要理解的是虚拟持仓和实际账号持仓是独立的，单向的关系。不会因为实际账号有持仓，使得holding发生变化。而且指标里的虚拟持仓，最新K上也是在不断计算中变化的，历史K是稳定的。

这样的话持仓量函数holding=0不就没有什么意义了？有真实仓位都不能识别吗？不太理解！请问老师，还有什么方法可以解决这个问题？老师不要说从编程上解决，金字塔小周期调用大周期的跨周期造成的信号漂移好像没法解决，我只想解决在有仓位的情况下，如何不再开同方向单的问题。请老师帮助！谢谢

1.图表是一个独立的系统，图表是无法获取真实仓位持仓情况的 。实际账号是跟随图表信号进行下单操作的，但是这是个单向关系，图表系统收不到实际账户的反馈的。 holding=0不是没有意义，只是你用的固定轮询情况下，不太好避免闪烁。

2.可以考虑使用持仓同步的功能。它会根据你虚拟仓位和实际账户的仓位对比来进行调整。