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主题:后台程序化交易监控品种

帅哥哟,离线,有人找我吗?
yin8jun
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后台程序化交易监控品种  发帖心情 Post By:2017/11/21 10:46:42    Post IP:101.81.61.255[显示全部帖子]

两个品种的分笔数据套利。发现分别单独用这两个不同的品种作为监控品种时,价差在同一时点是不一样的。那么其中一个真实,其中一个错误吧!!该怎么用

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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/21 12:53:05    Post IP:101.81.61.255[显示全部帖子]

aa:=stkindi('IC01','askbid.b',0,0,0)-stkindi('IC12','askbid.a',0,0,0);

aa>-35时发交易指令。监控ic01或者ic12时,在同一时点aa的取值是不一样的。因为一个分笔数据多一个分笔数据少。监控ic12满足aa>-35时,监控ic01却不满足。

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yin8jun
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  发帖心情 Post By:2017/11/21 12:54:50    Post IP:101.81.61.255[显示全部帖子]

你的理解是对的。这个价差不一样,哪个是对的呢?

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