主题：金字塔商品指数合约编制说明

 

金字塔商品指数合约编制说明

 

        金字塔商品指数，用于跟踪国内商品期货价格的综合表现，比较全面的涵盖了目前市场上交易活跃的期货品种。指数由“商品指数”、“金属指数”、“能源指数”、“化工指数”、“农产品指数”、“油脂指数”六大分类指数。

更能客观、全面、真实地反映商品期货市场的总体状况，并且连续地描述商品市场的历史，成为给投资者提供国内大宗商品价格以及走势的有效参考指标。

 

        金字塔商品指数计算方法是：  采用加权算术平均法，标尺以2010年1月1日为基期，1000点为基点，品种之间是等权重的方式。

 

1、指数包含成份股说明

       商品指数：沪铝、沪铜、沪镍、沪铅、沪锡、沪锌、螺纹钢、橡胶、沥青、轧卷板、豆一、玉米、鸡蛋、豆油、豆粕、淀粉、棕榈、塑料、聚氯乙烯、烯聚丙烯、矿石、焦炭、焦煤、棉花、白糖、菜粕、PTA、玻璃、动力煤、甲醇、新菜油、苹果、原油、燃油、纸浆、乙二醇、红枣、苯乙烯、纯碱、不锈钢、液化气、20号胶、低硫燃油、尿素、短纤，共计45个商品合约组成。

       金属指数：沪铝、沪铜、沪镍、沪铅、沪锡、沪锌、螺纹钢、轧卷板、矿石、不锈钢，共计10个商品合约组成。

       能源指数：焦炭、焦煤、动力煤、原油，燃油、低硫燃油、液化气，共计7个商品合约组成。

       化工指数：橡胶、塑料、聚氯乙烯、烯聚丙烯、PTA、甲醇、沥青、纸浆、乙二醇、苯乙烯、纯碱、20号胶、尿素、短纤，共计14个商品合约组成。

       农产品指数：豆一、玉米、鸡蛋、豆油、豆粕、淀粉、棕榈、棉花、白糖、菜粕、新菜油、苹果、红枣，共计13个商品合约组成。

       油脂指数：豆油、豆粕、菜粕、新菜油、棕榈，共计5个商品合约组成。

 

2、夜盘指数行情时间

        商品指数：   21:00:00--01:00:00，

       金属指数：    21:00:00--01:00:00，

       能源指数：    21:00:00--23:00:00，

       化工指数：    21:00:00--23:00:00，

       农产品指数：21:00:00--23:00:00，

       油脂指数：   21:00:00--23:00:00，

注：日盘行情时间和实际品种交易时段一致。

 

 

为什么夜盘时间不是实际交易时间？

不同品种夜盘收盘时间不同，只能尽量选择取它们的交集部分。

个人认为如果已经收盘的取收盘价，还没收盘的取当前价，这样更合理 crb商品指数是如何处理这个问题的，可以参照一下。