主题：[分享]我的实盘账户

以前这个论坛上讨论过“永不空仓”的问题，当时没有太在意，现在我已经完全是翻转模型，即：不是持有多仓就是空仓。择时交易一个非常大的问题是，容易过度拟合，这个在接触程序化交易的时候都遇到的陷阱，很少人能够爬出这个陷阱。

关于交易次数我喜欢交易次数多的模型，当然测试的时候要考虑交易成本和冲击成本。交易股指的时候我一般是每天交易10次左右，商品要少一点，这个没有固定模式。一切取决于你的交易理念。

原来现在都改用非多即空的模型了。

个人的感觉不同，我喜欢“永不空仓”。

我的观点是如果策略原型可以通过永不空仓检测，经过简单信号过滤之后实盘应该问题不大。

最近近一年半多的时间一直有在论坛关注您的帖子，一些对策略的见解令人获益匪浅

通用性也是相对的，比如趋势模型就很难适应玻璃。所以我的交易模型一般只能用于成交比较活跃的品种，并不是全品种都适应。通用性强的模型，一般交易理念不会很繁琐。

回58楼：

我的交易都有仓位变化，我是先有一个基础交易手数tn，下次开仓可能就是n*tn了。每次开仓的手数都不一样。这个是根据K线的形态自动判断的。