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主题：用文华和金字塔分别测试，数据不一样？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
shq
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等级：超级版主 帖子：2266 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2016/11/15 9:18:08 		  发帖心情 Post By：2017/5/23 16:17:21 [显示全部帖子]

据本人知晓，金字塔与文华的玉米指数品种数据的生成计算方法就不一样，也就是说，最主要原因在于这是两个品种，请不要做横向对比。


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指数品种的数据不存在谁准确谁错误，玉米指数品种本来就是每个软件自己根据特定算法做出来的，并不类似于股票的上证指数等一样，是由某一家单独发布的。


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第一，1楼所述的现象我只是说出来最主要的原因；

第二，前面一位工作人员阐述了其他的原因：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=153947；

第三，策略回测设置，这两者一样吗？即使在金字塔中，一些设置勾选与不勾选都有结果上的区别，如：严格测试；

第四，策略一样，不代表代码执行逻辑一样。还是单独在金字塔中，交易函数不一样，其交易明细就有区别，比如：http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=52160&replyID=&skin=1

综上所述，请不要做横向对比，因为回测即策略在大量历史数据上的重溯，中间一点不一样，那么后面的交易明细就会差的很多。而这当中，有许多细节需要保持一致，任何一个因素都会导致回测的差别，从而扩大最终结果。
[此贴子已经被作者于2017/5/23 16:47:32编辑过]

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