主题：[原创][求助]股指都开放了，放个策略，我贴图你来挑刺

没有未来函数，IF，开平1滑点，正常手续费。平今的时候反向开仓锁仓，第二天双平。

开仓是下跟K开盘价，平仓是mktr。正常的滑点情况应该是开0，平5差不多，那样曲线变化不大，收益变到22.6%，回撤还是6点多。

第二个问题: 做股指的，做螺纹不合适。

第三个问题：图中应该有，您没看到可能是图没显示。不知道您问的是不是这几个数据？

总测试周期数：64712    无仓周期数：50087    如果不是还请明示

好久没来，关于您提到的三点，我觉得受益匪浅，可能是我对程序化认识还比较粗浅的缘故吧。

我之前对程序化的理解就是，只抓住市场上某一个特定的交易机会（胜率高，盈亏比大的），其它的时间空仓。这种理解可能太粗浅了，写出来的东西

也是那种比较粗放的。有信号了就做，没信号就空仓，现在想想仓位处理肯定是有可以优化的地方。至于全时间段都有持仓，因为这不是趋势策略，

而且我真的是个菜鸟，只学过最基本的turboC，程序化这个也是业余兴趣所在，还没到那个level呢。

其实我也觉得多品种通用是最理想的，但是这个程序而言，可能有一点特殊性，因为是我观察股指期货包括标普500指数三四年的时间，并实盘交易总结来的东西。

拿商品测试确实表现平庸，用1分钟线的话信号太多，用30分钟线可能一年只有一两次次机会。 

有一点可以说一下，并不是只能用在沪深300，起码在IF,IC,IH上跑起来，只是收益回撤大小的差异，毕竟波动率不一样。这个是我的猜测，我不知道是不是有过度拟合，但是起码这个程序16年初写好之后就再也没动过了。

晚上回家我发下最近的测试报告，没有新高，发生了好像5%左右的回撤，今年确实表现不太好。

非常感谢您的点拨！